Сравнение NAZ с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
NAZ управляется Nuveen. Фонд был запущен 19 нояб. 1992 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NAZ и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAZ и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund | 2.45% | 12.08% | 12.93% | -0.48% | -27.24% | 4.75% | 22.64% | 18.15% | -12.52% | 5.59% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, NAZ показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
NAZ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.82%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAZ и USMTX
NAZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NAZ vs. USMTX — Ранг доходности на риск
NAZ
USMTX
Сравнение NAZ c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAZ | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 3.86 | -3.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 6.92 | -6.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 3.29 | -2.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 6.97 | -6.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 36.30 | -33.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAZ | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 3.86 | -3.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 2.60 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.09 | -1.76 |
Корреляция
Корреляция между NAZ и USMTX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAZ и USMTX
Дивидендная доходность NAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund | 6.86% | 7.09% | 6.20% | 3.63% | 5.01% | 3.75% | 3.52% | 3.82% | 4.52% | 4.65% | 5.53% | 5.25% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NAZ и USMTX
Максимальная просадка NAZ за все время составила -38.28%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAZ и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAZ | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.28% | -1.98% | -36.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -0.40% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.28% | -1.92% | -36.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -0.30% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -0.19% | -9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 0.08% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAZ и USMTX
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что NAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAZ | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 0.22% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 0.40% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 0.70% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 0.72% | +12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 0.75% | +14.07% |