PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAZ с NAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAZ с NAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NAZ (Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund) and NAC (Nuveen California Quality Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds from Nuveen. Over the past 10 years, NAZ returned 2.77%/yr vs 2.33%/yr for NAC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. NAZ charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for NAC.

Доходность

Сравнение доходности NAZ и NAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) и Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAZ показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у NAC с доходностью 5.24%. За последние 10 лет акции NAZ превзошли акции NAC по среднегодовой доходности: 2.77% против 2.33% соответственно.

NAZ

1 день
1.55%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.56%
6 месяцев
13.05%
1 год
21.54%
3 года*
13.80%
5 лет*
1.25%
10 лет*
2.77%

NAC

1 день
-0.50%
1 месяц
2.23%
С начала года
5.24%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.13%
3 года*
11.56%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAZ и NAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAZ
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund		13.56%12.08%12.93%-0.48%-27.24%4.75%22.64%18.15%-12.52%5.81%
NAC
Nuveen California Quality Municipal Income Fund		5.24%13.09%8.67%4.47%-25.66%7.62%6.29%22.27%-6.23%6.79%

Correlation

The correlation between NAZ and NAC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 1999 г.

0.24

The correlation between NAZ and NAC shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с NAZ:
NAZ с NCANAZ с BSNIXNAZ с NMSNAZ с NIMNAZ с RMINAZ с MMUNAZ с FTIHX
Часто сравнивают с NAC:
NAC с RMINAC с NIMNAC с MMDNAC с SCDNAC с EIMNAC с MMUNAC с NMS

Доходность на риск

NAZ vs. NAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAZ
Ранг доходности на риск NAZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NAC
Ранг доходности на риск NAC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAZ c NAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) и Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAZNACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.48

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.81

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.87

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

14.36

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAZ vs. NAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAZ на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAC равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAZ и NAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAZNACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.48

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.05

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.19

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Просадки

Сравнение просадок NAZ и NAC

Максимальная просадка NAZ за все время составила -38.28%, что меньше максимальной просадки NAC в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAZ и NAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAZNACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.28%

-46.41%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-4.96%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-13.60%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

-36.31%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-36.31%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.27%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-8.41%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.34%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NAZ и NAC

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что NAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAZNACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.52%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

5.60%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

7.75%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

10.80%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

12.24%

+2.70%

Сравнение комиссий NAZ и NAC

NAZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NAC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAZ и NAC

Дивидендная доходность NAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности NAC в 7.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAC
Nuveen California Quality Municipal Income Fund		7.32%7.47%6.63%4.03%5.47%4.18%4.17%4.38%5.34%5.54%6.25%6.05%
NAZ
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund		6.14%7.09%6.20%3.63%5.01%3.75%3.52%3.82%4.52%4.65%5.53%5.25%

Часто задаваемые вопросы

NAZ and NAC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAZ has higher volatility (3.63%) compared to NAC (2.52%). In terms of maximum drawdown, NAZ dropped -38.28% vs NAC's -46.41%.

NAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAZ и NAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор