Сравнение NAZ с NCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) и Nuveen California Municipal Value Fund (NCA).
NAZ управляется Nuveen. Фонд был запущен 19 нояб. 1992 г.. NCA управляется Nuveen. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности NAZ и NCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAZ и NCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund | 2.45% | 12.08% | 12.93% | -0.48% | -27.24% | 4.75% | 22.64% | 18.15% | -12.52% | 5.81% |
NCA Nuveen California Municipal Value Fund | 6.59% | 10.27% | -1.92% | 10.39% | -13.57% | -3.51% | 4.62% | 21.08% | -7.38% | 2.94% |
Доходность по периодам
С начала года, NAZ показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у NCA с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции NAZ уступали акциям NCA по среднегодовой доходности: 1.82% против 2.28% соответственно.
NAZ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.82%
NCA
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAZ и NCA
И NAZ, и NCA имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NAZ vs. NCA — Ранг доходности на риск
NAZ
NCA
Сравнение NAZ c NCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) и Nuveen California Municipal Value Fund (NCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAZ | NCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.08 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.68 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.81 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 5.62 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAZ | NCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.08 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.18 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.19 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.25 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между NAZ и NCA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAZ и NCA
Дивидендная доходность NAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности NCA в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund | 6.86% | 7.09% | 6.20% | 3.63% | 5.01% | 3.75% | 3.52% | 3.82% | 4.52% | 4.65% | 5.53% | 5.25% |
NCA Nuveen California Municipal Value Fund | 3.69% | 3.89% | 4.12% | 3.88% | 3.66% | 3.02% | 2.98% | 3.21% | 3.79% | 5.33% | 4.36% | 4.34% |
Просадки
Сравнение просадок NAZ и NCA
Максимальная просадка NAZ за все время составила -38.28%, примерно равная максимальной просадке NCA в -37.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAZ и NCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAZ | NCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.28% | -37.14% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -7.55% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.28% | -22.97% | -15.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -22.97% | -15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -2.06% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -8.12% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.43% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAZ и NCA
Текущая волатильность для Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) составляет 5.46%, в то время как у Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что NAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAZ | NCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 6.34% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 10.27% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 12.67% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 12.09% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 12.38% | +2.44% |