PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAWGX с INGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAWGX с INGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NAWGX (Voya Global High Dividend Low Volatility Fund) and INGIX (Voya U.S. Stock Index Portfolio) are both mutual funds - NAWGX is a Global Equities fund managed by Voya, while INGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, NAWGX returned 9.19%/yr vs 15.13%/yr for INGIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NAWGX charges 0.85%/yr vs 0.27%/yr for INGIX.

Доходность

Сравнение доходности NAWGX и INGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global High Dividend Low Volatility Fund (NAWGX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAWGX показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у INGIX с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции NAWGX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 9.19% против 15.13% соответственно.

NAWGX

1 день
-0.56%
1 месяц
0.06%
С начала года
5.18%
6 месяцев
5.92%
1 год
12.17%
3 года*
14.65%
5 лет*
8.52%
10 лет*
9.19%

INGIX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.15%
С начала года
10.78%
6 месяцев
9.12%
1 год
25.88%
3 года*
21.60%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAWGX и INGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAWGX
Voya Global High Dividend Low Volatility Fund		5.18%18.29%12.15%6.59%-4.51%20.66%-1.23%21.31%-9.17%24.32%
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		10.78%15.88%24.71%26.04%-18.40%28.33%18.07%31.15%-4.62%21.49%

Correlation

The correlation between NAWGX and INGIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2002 г.

0.77

The correlation between NAWGX and INGIX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.82 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global High Dividend Low Volatility Fund

Voya U.S. Stock Index Portfolio

Часто сравнивают с NAWGX:
NAWGX с FFRHXNAWGX с SSGLXNAWGX с FGILXNAWGX с MDGCXNAWGX с GCCHXNAWGX с AGLOXNAWGX с IEDAX
Часто сравнивают с INGIX:
INGIX с VOOINGIX с IEOSXINGIX с IEDAXINGIX с FEQHXINGIX с IFTIXINGIX с IRVIXINGIX с LEXCX

Доходность на риск

NAWGX vs. INGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAWGX
Ранг доходности на риск NAWGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAWGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAWGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAWGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAWGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAWGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
INGIX
Ранг доходности на риск INGIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAWGX c INGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global High Dividend Low Volatility Fund (NAWGX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAWGXINGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.72

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.45

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.08

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

12.86

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAWGX vs. INGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAWGX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа INGIX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAWGX и INGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAWGXINGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.72

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Просадки

Сравнение просадок NAWGX и INGIX

Максимальная просадка NAWGX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAWGX и INGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAWGXINGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-55.38%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-9.53%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-19.08%

+9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-24.69%

+7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.16%

-33.84%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.72%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.59%

-8.17%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.17%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NAWGX и INGIX

Voya Global High Dividend Low Volatility Fund (NAWGX) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) с волатильностью 11.86%. Это указывает на то, что NAWGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAWGXINGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.98%

11.86%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

14.55%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

17.01%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

18.02%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

18.60%

-3.52%

Сравнение комиссий NAWGX и INGIX

NAWGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAWGX и INGIX

Дивидендная доходность NAWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности INGIX в 9.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		9.62%10.66%9.12%11.02%12.95%10.29%5.21%6.82%8.29%6.30%7.74%11.51%
NAWGX
Voya Global High Dividend Low Volatility Fund		4.57%4.70%1.85%2.84%3.09%2.11%1.99%2.31%3.11%1.90%1.38%2.70%

Часто задаваемые вопросы

NAWGX and INGIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAWGX has higher volatility (12.98%) compared to INGIX (11.86%). In terms of maximum drawdown, NAWGX dropped -66.60% vs INGIX's -55.38%.

INGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAWGX и INGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор