Сравнение NATR с HLF
NATR (Nature's Sunshine Products, Inc.) and HLF (Herbalife Nutrition Ltd.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, NATR returned 7.35%/yr vs -9.42%/yr for HLF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NATR и HLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATR показывает доходность -8.80%, что значительно выше, чем у HLF с доходностью -11.64%. За последние 10 лет акции NATR превзошли акции HLF по среднегодовой доходности: 7.35% против -9.42% соответственно.
NATR
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -24.06%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -7.04%
- 1 год
- 36.57%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- 7.35%
HLF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -29.95%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -5.71%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- -1.23%
- 5 лет*
- -27.14%
- 10 лет*
- -9.42%
Сравнение доходности по годам NATR и HLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATR Nature's Sunshine Products, Inc. | -8.80% | 47.20% | -15.21% | 107.81% | -55.03% | 30.66% | 67.41% | 9.57% | -29.44% | -22.23% |
HLF Herbalife Nutrition Ltd. | -11.64% | 92.68% | -56.16% | 2.55% | -63.65% | -14.82% | 0.80% | -19.13% | 74.10% | 40.67% |
Correlation
The correlation between NATR and HLF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
NATR:
$352.84M
HLF:
$1.23B
NATR:
$1.09
HLF:
$2.29
NATR:
18.02
HLF:
4.98
NATR:
0.73
HLF:
0.23
NATR:
$489.79M
HLF:
$5.13B
NATR:
$342.26M
HLF:
$3.93B
NATR:
$37.50M
HLF:
$423.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATR vs. HLF — Ранг доходности на риск
NATR
HLF
Сравнение NATR c HLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) и Herbalife Nutrition Ltd. (HLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATR | HLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 2.78 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATR | HLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.80 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.45 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.19 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.13 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок NATR и HLF
Максимальная просадка NATR за все время составила -62.16%, что меньше максимальной просадки HLF в -91.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATR и HLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATR | HLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -91.69% | +29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.21% | -42.94% | +13.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.66% | -72.73% | +27.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.84% | -90.79% | +29.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.00% | -91.69% | +29.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.21% | -81.47% | +52.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.09% | -31.65% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 17.47% | -7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATR и HLF
Текущая волатильность для Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) составляет 11.98%, в то время как у Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что NATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATR | HLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.98% | 16.34% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 40.17% | -15.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.91% | 61.24% | -13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 60.78% | -17.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.86% | 49.89% | -1.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATR и HLF
Ни NATR, ни HLF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLF Herbalife Nutrition Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NATR Nature's Sunshine Products, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.87% | 2.67% | 3.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NATR и HLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nature's Sunshine Products, Inc. и Herbalife Nutrition Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NATR и HLF
NATR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nature's Sunshine Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.98M при выручке в 122.89M, что соответствует валовой рентабельности в 73.2%.
HLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herbalife Nutrition Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 1.32B, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.
NATR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nature's Sunshine Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.55M при выручке в 122.89M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
HLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herbalife Nutrition Ltd. сообщила об операционной прибыли в -5.50M при выручке в 1.32B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
NATR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nature's Sunshine Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.12M при выручке в 122.89M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
HLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herbalife Nutrition Ltd. сообщила о чистой прибыли в 61.90M при выручке в 1.32B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
NATR and HLF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLF has higher volatility (16.34%) compared to NATR (11.98%). In terms of maximum drawdown, NATR dropped -62.16% vs HLF's -91.69%.
HLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATR и HLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор