Сравнение NATO с DUTY
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and DUTY (U.S. Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - NATO tracks the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index while DUTY tracks the Solactive U.S. Defense Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NATO charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for DUTY.
Доходность
Сравнение доходности NATO и DUTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NATO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- -9.82%
- С начала года
- 3.02%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUTY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATO и DUTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | -0.33% |
DUTY U.S. Defense ETF | 2.19% |
Correlation
The correlation between NATO and DUTY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. DUTY — Ранг доходности на риск
NATO
DUTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NATO c DUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и U.S. Defense ETF (DUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NATO | DUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NATO и DUTY
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки DUTY в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и DUTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | DUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -13.42% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -7.34% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -4.69% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и DUTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | DUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 26.91% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.68% | 26.91% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 26.91% | -4.23% |
Сравнение комиссий NATO и DUTY
NATO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DUTY в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и DUTY
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как DUTY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DUTY U.S. Defense ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and DUTY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DUTY.
NATO has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for DUTY.
NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while DUTY tracks Solactive U.S. Defense Index. They also come from different issuers: Themes and Aura. Their fees differ too: 0.35% for NATO and 0.45% for DUTY.
Подберите оптимальное распределение для NATO и DUTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор