PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATO.L с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NATO.L с XAR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NATO.L (HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - NATO.L tracks the EQM Future of Defence Index while XAR tracks the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, NATO.L returned 11.19% vs 35.76% for XAR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NATO.L charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности NATO.L и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NATO.L показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 13.15%.

NATO.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.34%
С начала года
6.14%
6 месяцев
4.89%
1 год
11.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAR

1 день
0.14%
1 месяц
-1.35%
С начала года
13.15%
6 месяцев
8.95%
1 год
35.76%
3 года*
33.10%
5 лет*
15.44%
10 лет*
18.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATO.L и XAR

2026 (YTD)202520242023
NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating		6.14%54.83%31.99%16.64%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		13.15%46.15%23.32%11.84%

Correlation

The correlation between NATO.L and XAR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.53

The correlation between NATO.L and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с NATO.L:
NATO.L с DFNS.LNATO.L с SHLDNATO.L с EUADNATO.L с DFNG.LNATO.L с DFND.ASNATO.L с NATONATO.L с ITA
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

NATO.L vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATO.L
Ранг доходности на риск NATO.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATO.L c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NATO.LXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.28

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
1.94

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.09

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

5.79

-3.74

NATO.L vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATO.L на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа XAR равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATO.L и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NATO.L и XAR

Максимальная просадка NATO.L за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO.L и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATO.LXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-46.37%

+33.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-17.22%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-6.76%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-6.78%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

6.19%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NATO.L и XAR

Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) составляет 6.25%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что NATO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATO.LXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

10.38%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

22.99%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

27.98%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

23.68%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

24.74%

-5.57%

Сравнение комиссий NATO.L и XAR

NATO.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATO.L и XAR

NATO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.30%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

NATO.L and XAR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for NATO.L.

NATO.L tracks EQM Future of Defence Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: HANetf and State Street. Their fees differ too: 0.49% for NATO.L and 0.35% for XAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATO.L и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор