PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATO.L с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NATO.L с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NATO.L (HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - NATO.L is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past year, NATO.L returned 17.78% vs 127.40% for SMH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. NATO.L charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности NATO.L и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NATO.L показывает доходность 12.00%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 58.19%.

NATO.L

1 день
-0.93%
1 месяц
7.20%
С начала года
12.00%
6 месяцев
14.92%
1 год
17.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-9.22%
1 месяц
3.63%
С начала года
58.19%
6 месяцев
56.81%
1 год
127.40%
3 года*
58.39%
5 лет*
36.10%
10 лет*
36.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATO.L и SMH

2026 (YTD)202520242023
NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating		12.00%54.83%31.99%16.64%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		58.19%49.17%39.10%14.53%

Correlation

The correlation between NATO.L and SMH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2023 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с NATO.L:
NATO.L с DFNS.LNATO.L с SHLDNATO.L с EUADNATO.L с DFNG.LNATO.L с DFND.ASNATO.L с NATONATO.L с ITA
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

NATO.L vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATO.L
Ранг доходности на риск NATO.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATO.L c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATO.LSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
4.00

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
4.12

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.59

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

8.58

-7.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

32.42

-28.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATO.L vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATO.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATO.L и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATO.LSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

4.00

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.32

+1.12

Просадки

Сравнение просадок NATO.L и SMH

Максимальная просадка NATO.L за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO.L и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATO.LSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-84.96%

+63.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-14.93%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-10.69%

+7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-41.08%

+38.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

3.94%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NATO.L и SMH

Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) составляет 6.32%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что NATO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATO.LSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

14.88%

-8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

26.35%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

32.03%

-11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.56%

35.24%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.56%

32.70%

-5.14%

Сравнение комиссий NATO.L и SMH

NATO.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATO.L и SMH

NATO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

NATO.L and SMH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for NATO.L.

NATO.L is categorized as Aerospace & Defense, while SMH is Semiconductors. NATO.L tracks EQM Future of Defence Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: HANetf and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for NATO.L and 0.35% for SMH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATO.L и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор