PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATO.L с UETW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NATO.L с UETW.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE).

NATO.L и UETW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NATO.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 4 июл. 2023 г.. UETW.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 7 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NATO.L и UETW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NATO.L и UETW.DE

2026 (YTD)202520242023
NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating		6.72%54.83%31.99%16.64%
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		-2.57%21.99%19.27%7.24%
Разные валюты инструментов

NATO.L торгуется в USD, в то время как UETW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UETW.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NATO.L показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у UETW.DE с доходностью -2.57%.

NATO.L

1 день
4.55%
1 месяц
-3.27%
С начала года
6.72%
6 месяцев
0.42%
1 год
36.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UETW.DE

1 день
2.42%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
0.98%
1 год
20.67%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с NATO.L:
NATO.L с DFNS.LNATO.L с SHLDNATO.L с EUADNATO.L с DFNG.LNATO.L с DFND.ASNATO.L с NATONATO.L с ITA
Часто сравнивают с UETW.DE:
UETW.DE с SPPW.DEUETW.DE с VXUSUETW.DE с UBU7.DEUETW.DE с CSPX.ASUETW.DE с IGSG.ASUETW.DE с SPYL.DEUETW.DE с LCWD.L

Сравнение комиссий NATO.L и UETW.DE

NATO.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%.

NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

NATO.L vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATO.L
Ранг доходности на риск NATO.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATO.L c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATO.LUETW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.27

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.82

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

2.19

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.82

9.59

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATO.L vs. UETW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATO.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UETW.DE равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATO.L и UETW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATO.LUETW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.27

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.72

+0.72

Корреляция

Корреляция между NATO.L и UETW.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATO.L и UETW.DE

Ни NATO.L, ни UETW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NATO.L и UETW.DE

Максимальная просадка NATO.L за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки UETW.DE в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO.L и UETW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

NATO.LUETW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-33.72%

+11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-12.87%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-4.03%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-4.73%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

1.95%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NATO.L и UETW.DE

HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что NATO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UETW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NATO.LUETW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

4.92%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

8.78%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

16.20%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.88%

15.44%

+12.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.88%

17.29%

+10.59%