PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATKY с GZPZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NATKY с GZPZY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NATKY (JSC National Atomic Company Kazatomprom) and GZPZY (Gaztransport & Technigaz SA) are both stocks. Both are in the Energy sector — NATKY in Uranium, GZPZY in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 3 years, NATKY returned 46.28%/yr vs 41.89%/yr for GZPZY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NATKY и GZPZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JSC National Atomic Company Kazatomprom (NATKY) и Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NATKY показывает доходность 51.51%, что значительно выше, чем у GZPZY с доходностью 22.29%.

NATKY

1 день
5.52%
1 месяц
-14.48%
С начала года
51.51%
6 месяцев
33.45%
1 год
101.51%
3 года*
46.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

GZPZY

1 день
0.00%
1 месяц
-2.84%
С начала года
22.29%
6 месяцев
16.94%
1 год
22.66%
3 года*
41.89%
5 лет*
25.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATKY и GZPZY

2026 (YTD)2025202420232022
NATKY
JSC National Atomic Company Kazatomprom		51.51%35.10%-2.26%61.84%-12.61%
GZPZY
Gaztransport & Technigaz SA		22.29%48.62%-0.28%35.16%-21.28%

Correlation

The correlation between NATKY and GZPZY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NATKY:

$20.04B

GZPZY:

$8.49B

EPS

NATKY:

$2.20K

GZPZY:

$4.09

Коэффициент P/E

NATKY:

0.04

GZPZY:

11.18

Коэффициент PEG

NATKY:

0.00

GZPZY:

0.32

Коэффициент P/S

NATKY:

0.01

GZPZY:

5.89

Коэффициент P/B

NATKY:

0.01

GZPZY:

14.45

Общая выручка (12 мес.)

NATKY:

$1.79T

GZPZY:

$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

NATKY:

$853.31B

GZPZY:

$1.26B

EBITDA (12 мес.)

NATKY:

$985.78B

GZPZY:

$868.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JSC National Atomic Company Kazatomprom

Gaztransport & Technigaz SA

Часто сравнивают с NATKY:
NATKY с CCJNATKY с TEZNYNATKY с ULSNATKY с NATLNATKY с ACLLYNATKY с SCMWYNATKY с CALM
Часто сравнивают с GZPZY:
GZPZY с LTMGZPZY с NATLGZPZY с TLGPYGZPZY с FLGZYGZPZY с AHRGZPZY с SFDGZPZY с PHIN

Доходность на риск

NATKY vs. GZPZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATKY
Ранг доходности на риск NATKY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATKY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATKY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATKY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATKY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATKY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GZPZY
Ранг доходности на риск GZPZY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GZPZY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GZPZY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GZPZY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GZPZY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GZPZY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATKY c GZPZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JSC National Atomic Company Kazatomprom (NATKY) и Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATKYGZPZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.89

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.61

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

2.59

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

5.20

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATKY vs. GZPZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATKY на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа GZPZY равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATKY и GZPZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATKYGZPZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.89

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.73

+0.09

Просадки

Сравнение просадок NATKY и GZPZY

Максимальная просадка NATKY за все время составила -29.45%, что меньше максимальной просадки GZPZY в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATKY и GZPZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATKYGZPZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.45%

-32.48%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.10%

-8.82%

-17.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.45%

-15.31%

-14.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.88%

-6.70%

-10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-9.01%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.32%

4.38%

+4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NATKY и GZPZY

JSC National Atomic Company Kazatomprom (NATKY) имеет более высокую волатильность в 17.88% по сравнению с Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что NATKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GZPZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATKYGZPZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.88%

7.68%

+10.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.89%

20.39%

+20.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.28%

26.71%

+22.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.37%

29.39%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.37%

28.90%

+10.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATKY и GZPZY

NATKY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GZPZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GZPZY
Gaztransport & Technigaz SA		3.95%4.83%4.97%2.66%2.26%3.19%
NATKY
JSC National Atomic Company Kazatomprom		0.00%0.00%7.27%4.22%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NATKY и GZPZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JSC National Atomic Company Kazatomprom и Gaztransport & Technigaz SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
590.29B
411.24M
(NATKY) Общая выручка
(GZPZY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NATKY и GZPZY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JSC National Atomic Company Kazatomprom и Gaztransport & Technigaz SA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
50.9%
65.0%
Активы портфеля
NATKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JSC National Atomic Company Kazatomprom сообщила о валовой прибыли в 300.59B при выручке в 590.29B, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

GZPZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о валовой прибыли в 267.30M при выручке в 411.24M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.

NATKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JSC National Atomic Company Kazatomprom сообщила об операционной прибыли в 275.88B при выручке в 590.29B, что соответствует операционной рентабельности 46.7%.

GZPZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила об операционной прибыли в 269.14M при выручке в 411.24M, что соответствует операционной рентабельности 65.5%.

NATKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JSC National Atomic Company Kazatomprom сообщила о чистой прибыли в 147.99B при выручке в 590.29B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

GZPZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о чистой прибыли в 231.91M при выручке в 411.24M, что соответствует чистой рентабельности 56.4%.

Часто задаваемые вопросы

NATKY and GZPZY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NATKY has higher volatility (17.88%) compared to GZPZY (7.68%). In terms of maximum drawdown, NATKY dropped -29.45% vs GZPZY's -32.48%.

NATKY currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATKY и GZPZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор