Сравнение NASDX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NASDX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NASDX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -9.12% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -4.27% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, NASDX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью -4.27%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции LIVIX по среднегодовой доходности: 19.08% против 10.44% соответственно.
NASDX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 19.08%
LIVIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NASDX и LIVIX
NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
NASDX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
NASDX
LIVIX
Сравнение NASDX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NASDX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.06 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.58 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 6.36 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NASDX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.06 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.52 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.63 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.57 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между NASDX и LIVIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASDX и LIVIX
Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности LIVIX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.93% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.59% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок NASDX и LIVIX
Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NASDX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -34.44% | -48.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -11.82% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | -26.45% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.33% | -34.44% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -9.44% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.59% | -4.56% | -30.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.49% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NASDX и LIVIX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) имеют волатильность 5.38% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NASDX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.26% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 9.30% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 16.87% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 15.71% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 16.64% | +5.97% |