PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с DJSC.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASDX с DJSC.AS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) and DJSC.AS (iShares EURO STOXX Small UCITS ETF) are both funds - NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index, while DJSC.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU SMID NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, NASDX returned 22.33%/yr vs 8.92%/yr for DJSC.AS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. NASDX charges 0.63%/yr vs 0.40%/yr for DJSC.AS.

Доходность

Сравнение доходности NASDX и DJSC.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NASDX торгуется в USD, в то время как DJSC.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DJSC.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность 16.60%, что значительно выше, чем у DJSC.AS с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции DJSC.AS по среднегодовой доходности: 22.33% против 8.92% соответственно.

NASDX

1 день
3.28%
1 месяц
0.34%
С начала года
16.60%
6 месяцев
17.04%
1 год
34.87%
3 года*
30.18%
5 лет*
18.66%
10 лет*
22.33%

DJSC.AS

1 день
-0.17%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.90%
6 месяцев
10.07%
1 год
19.21%
3 года*
13.60%
5 лет*
4.14%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASDX и DJSC.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		16.60%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%
DJSC.AS
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		7.90%37.74%-8.89%16.22%-19.64%13.28%18.15%23.07%-16.89%39.47%

Correlation

The correlation between NASDX and DJSC.AS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.42

The correlation between NASDX and DJSC.AS shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с GOOGNASDX с SPYNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с DJSC.AS:
DJSC.AS с TDT.ASDJSC.AS с TEET.ASDJSC.AS с IEUX.ASDJSC.AS с IDJG.ASDJSC.AS с VEUR.ASDJSC.AS с IMEU.ASDJSC.AS с IDVY.AS

Доходность на риск

NASDX vs. DJSC.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DJSC.AS
Ранг доходности на риск DJSC.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJSC.AS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJSC.AS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJSC.AS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJSC.AS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJSC.AS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c DJSC.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NASDXDJSC.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.25

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.83

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.42

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

5.08

+6.14

NASDX vs. DJSC.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа DJSC.AS равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и DJSC.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NASDX и DJSC.AS

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки DJSC.AS в -65.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и DJSC.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASDXDJSC.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-65.70%

-17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-13.96%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.71%

-17.29%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-40.22%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-40.22%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-1.80%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.33%

-17.43%

-16.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.92%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и DJSC.AS

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJSC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASDXDJSC.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

4.42%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

13.20%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

15.91%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

19.67%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

18.94%

+3.82%

Сравнение комиссий NASDX и DJSC.AS

NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DJSC.AS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и DJSC.AS

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности DJSC.AS в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJSC.AS
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		0.61%3.00%2.66%2.24%2.22%1.48%1.20%2.01%2.48%1.81%2.10%2.12%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.11%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Часто задаваемые вопросы

NASDX and DJSC.AS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASDX и DJSC.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор