PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJSC.AS с VEUR.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJSC.AS с VEUR.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS).

DJSC.AS и VEUR.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJSC.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU SMID NR EUR. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г.. VEUR.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJSC.AS и VEUR.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJSC.AS и VEUR.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJSC.AS
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		-0.64%21.43%-2.89%12.25%-14.19%21.56%8.54%25.52%-12.83%22.19%
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		1.21%19.69%10.27%16.15%-10.11%25.55%-2.72%25.95%-10.04%10.80%

Доходность по периодам

С начала года, DJSC.AS показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у VEUR.AS с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции DJSC.AS уступали акциям VEUR.AS по среднегодовой доходности: 8.01% против 9.09% соответственно.

DJSC.AS

1 день
2.68%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.08%
1 год
15.70%
3 года*
7.18%
5 лет*
4.56%
10 лет*
8.01%

VEUR.AS

1 день
2.58%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.21%
6 месяцев
6.73%
1 год
13.79%
3 года*
12.59%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с DJSC.AS:
DJSC.AS с IDJG.ASDJSC.AS с IAEX.ASDJSC.AS с TEET.ASDJSC.AS с IDVY.ASDJSC.AS с IMEU.ASDJSC.AS с DJMC.ASDJSC.AS с CEMU.AS
Часто сравнивают с VEUR.AS:
VEUR.AS с IMAE.ASVEUR.AS с VOOVEUR.AS с VERG.LVEUR.AS с IMEU.LVEUR.AS с vwrl.ASVEUR.AS с VHYL.ASVEUR.AS с VUAA.L

Сравнение комиссий DJSC.AS и VEUR.AS

DJSC.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEUR.AS в 0.10%.

DJSC.AS
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Доходность на риск

DJSC.AS vs. VEUR.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJSC.AS
Ранг доходности на риск DJSC.AS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJSC.AS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJSC.AS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJSC.AS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJSC.AS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJSC.AS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VEUR.AS
Ранг доходности на риск VEUR.AS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUR.AS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUR.AS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUR.AS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUR.AS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUR.AS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJSC.AS c VEUR.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJSC.ASVEUR.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.91

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.46

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

10.14

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJSC.AS vs. VEUR.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJSC.AS на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEUR.AS равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJSC.AS и VEUR.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJSC.ASVEUR.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.91

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.69

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.50

-0.16

Корреляция

Корреляция между DJSC.AS и VEUR.AS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJSC.AS и VEUR.AS

Дивидендная доходность DJSC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности VEUR.AS в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJSC.AS
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		2.64%3.00%2.66%2.24%2.22%1.48%1.20%2.01%2.48%1.81%2.10%2.12%
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		2.75%2.79%3.04%3.00%3.32%2.66%2.24%3.24%3.62%3.05%3.19%3.10%

Просадки

Сравнение просадок DJSC.AS и VEUR.AS

Максимальная просадка DJSC.AS за все время составила -63.04%, что больше максимальной просадки VEUR.AS в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJSC.AS и VEUR.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

DJSC.ASVEUR.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.04%

-35.63%

-27.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-12.45%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

-20.19%

-7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-35.63%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-5.44%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-5.33%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.33%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DJSC.AS и VEUR.AS

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что DJSC.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEUR.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJSC.ASVEUR.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

5.84%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

9.07%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

15.06%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

14.04%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

15.47%

+0.79%