Сравнение DJSC.AS с IMEU.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS).
DJSC.AS и IMEU.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJSC.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU SMID NR EUR. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г.. IMEU.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DJSC.AS и IMEU.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJSC.AS и IMEU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSC.AS iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | -0.64% | 21.43% | -2.89% | 12.25% | -14.19% | 21.56% | 8.54% | 25.52% | -12.83% | 22.19% |
IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 1.45% | 19.89% | 8.97% | 15.72% | -9.15% | 25.73% | -3.22% | 25.57% | -9.62% | 10.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DJSC.AS показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у IMEU.AS с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции DJSC.AS уступали акциям IMEU.AS по среднегодовой доходности: 8.01% против 9.01% соответственно.
DJSC.AS
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 8.01%
IMEU.AS
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJSC.AS и IMEU.AS
DJSC.AS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IMEU.AS в 1.00%.
Доходность на риск
DJSC.AS vs. IMEU.AS — Ранг доходности на риск
DJSC.AS
IMEU.AS
Сравнение DJSC.AS c IMEU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJSC.AS | IMEU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.89 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.44 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 10.02 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJSC.AS | IMEU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.89 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.70 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.29 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DJSC.AS и IMEU.AS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJSC.AS и IMEU.AS
Дивидендная доходность DJSC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности IMEU.AS в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSC.AS iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 2.64% | 3.00% | 2.66% | 2.24% | 2.22% | 1.48% | 1.20% | 2.01% | 2.48% | 1.81% | 2.10% | 2.12% |
IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 2.52% | 2.55% | 2.87% | 2.88% | 2.93% | 2.25% | 2.08% | 3.06% | 3.23% | 2.64% | 2.85% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок DJSC.AS и IMEU.AS
Максимальная просадка DJSC.AS за все время составила -63.04%, что больше максимальной просадки IMEU.AS в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJSC.AS и IMEU.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJSC.AS | IMEU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.04% | -57.85% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -12.43% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -19.26% | -8.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -35.73% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -5.39% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.42% | -12.00% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.31% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJSC.AS и IMEU.AS
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что DJSC.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMEU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJSC.AS | IMEU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.76% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 8.94% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 14.89% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 13.87% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 15.52% | +0.74% |