Сравнение NAPR с QEW
NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds - NAPR tracks the NASDAQ-100 Index while QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NAPR charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности NAPR и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NAPR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 10.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAPR и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 9.02% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.49% |
Correlation
The correlation between NAPR and QEW is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAPR vs. QEW — Ранг доходности на риск
NAPR
QEW
Сравнение NAPR c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAPR | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 84.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAPR | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 9.75 | -8.68 |
Просадки
Сравнение просадок NAPR и QEW
Максимальная просадка NAPR за все время составила -16.53%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAPR и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAPR | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.53% | -4.15% | -12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.11% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -0.57% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NAPR и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAPR | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 15.78% | -11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 15.78% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.61% | 15.78% | -5.17% |
Сравнение комиссий NAPR и QEW
NAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAPR и QEW
Ни NAPR, ни QEW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NAPR and QEW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for NAPR.
NAPR and QEW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NAPR tracks NASDAQ-100 Index, while QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for NAPR and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для NAPR и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор