Сравнение NAPR с PSCW
NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) and PSCW (Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF) are both exchange-traded funds - NAPR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while PSCW is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer. NAPR is passively managed, while PSCW is actively managed. Over the past 5 years, NAPR returned 9.58%/yr vs 7.16%/yr for PSCW. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. NAPR charges 0.79%/yr vs 0.61%/yr for PSCW.
Доходность
Сравнение доходности NAPR и PSCW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAPR показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у PSCW с доходностью 9.06%.
NAPR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.89%
PSCW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 8.42%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $258.66K | $282.84K | $575.16K | |
| $2.84K | $3.99K | $29.17K |
Сравнение доходности по годам NAPR и PSCW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 11.17% | 6.56% | 13.29% | 30.60% | -12.13% | 8.16% |
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 9.06% | 6.56% | 12.95% | 11.44% | -5.52% | 6.09% |
Correlation
The correlation between NAPR and PSCW is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between NAPR and PSCW has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAPR vs. PSCW — Ранг доходности на риск
NAPR
PSCW
Сравнение NAPR c PSCW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAPR | PSCW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.80 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.68 | 9.13 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.23 | 42.27 | -5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAPR и PSCW
Максимальная просадка NAPR за все время составила -16.53%, что больше максимальной просадки PSCW в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAPR и PSCW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAPR | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.53% | -11.89% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -1.50% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | -11.89% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -11.89% | -4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -2.12% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.32% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAPR и PSCW
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что NAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAPR | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 1.02% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 3.05% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 3.81% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 7.67% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.54% | 7.52% | +3.02% |
Сравнение комиссий NAPR и PSCW
NAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSCW в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAPR и PSCW
Ни NAPR, ни PSCW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NAPR and PSCW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAPR has higher volatility (2.00%) compared to PSCW (1.02%). In terms of maximum drawdown, NAPR dropped -16.53% vs PSCW's -11.89%.
On 5-year performance, NAPR leads with 9.58% vs 7.16% for PSCW. On fees, PSCW is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSCW has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NAPR has performed better with a 9.58% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCW is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for NAPR.
NAPR and PSCW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NAPR is categorized as Nasdaq-100, while PSCW is Defined Outcome. They also come from different issuers: Innovator and Pacer. Their fees differ too: 0.79% for NAPR and 0.61% for PSCW.
PSCW currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 3.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAPR и PSCW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор