PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAPR с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAPR с LOUP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).

NAPR и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NAPR и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAPR и LOUP

2026 (YTD)202520242023202220212020
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		1.71%6.56%13.29%30.60%-12.13%9.09%15.90%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-9.90%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%137.36%

Доходность по периодам

С начала года, NAPR показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -9.90%.

NAPR

1 день
0.13%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.71%
6 месяцев
3.74%
1 год
14.51%
3 года*
11.94%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

LOUP

1 день
5.39%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-9.90%
6 месяцев
-6.82%
1 год
51.60%
3 года*
24.76%
5 лет*
4.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO

Сравнение комиссий NAPR и LOUP

NAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

NAPR vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAPR c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAPRLOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.08

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.29

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.34

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.15

8.09

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAPR vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAPR на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOUP равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAPR и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAPRLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.14

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.44

+0.51

Корреляция

Корреляция между NAPR и LOUP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAPR и LOUP

Ни NAPR, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NAPR и LOUP

Максимальная просадка NAPR за все время составила -16.53%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAPR и LOUP.

Загрузка...

Показатели просадок

NAPRLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.53%

-58.68%

+42.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-21.00%

+13.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-55.63%

+39.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.74%

+16.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-20.42%

+18.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

6.07%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NAPR и LOUP

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) составляет 0.65%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что NAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAPRLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

10.91%

-10.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

21.85%

-19.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.65%

35.07%

-25.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

32.19%

-20.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

31.98%

-21.27%