Сравнение NAPR с LOUP
NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - NAPR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NAPR returned 9.58%/yr vs 11.72%/yr for LOUP. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NAPR charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.
Доходность
Сравнение доходности NAPR и LOUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAPR показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 18.44%.
NAPR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.89%
LOUP
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -7.62%
- 6 месяцев
- 24.14%
- С начала года
- 18.44%
- 1 год
- 43.79%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.14M | $988.51K | $1.33M | |
| $258.66K | $282.84K | $575.16K |
Сравнение доходности по годам NAPR и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 11.17% | 6.56% | 13.29% | 30.60% | -12.13% | 9.09% | 14.67% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 18.44% | 43.24% | 21.80% | 51.31% | -46.00% | 7.54% | 122.30% |
Correlation
The correlation between NAPR and LOUP is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between NAPR and LOUP has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NAPR и LOUP
Секторы
NAPR
LOUP
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Технологии
NAPR
LOUP
Коммуникационные услуги
NAPR
LOUP
Потребительский циклический сектор
NAPR
LOUP
Потребительский защитный сектор
NAPR
LOUP
-
Здравоохранение
NAPR
LOUP
Промышленность
NAPR
LOUP
Коммунальные услуги
NAPR
LOUP
Сырьевые материалы
NAPR
LOUP
-
Энергетика
NAPR
LOUP
Финансовые услуги
NAPR
LOUP
Недвижимость
NAPR
LOUP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAPR vs. LOUP — Ранг доходности на риск
NAPR
LOUP
Сравнение NAPR c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAPR | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.23 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.68 | 2.10 | +5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.23 | 6.12 | +31.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAPR и LOUP
Максимальная просадка NAPR за все время составила -16.53%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAPR и LOUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAPR | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.53% | -58.68% | +42.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -21.00% | +18.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | -35.23% | +20.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -55.63% | +39.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.35% | +9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -19.78% | +17.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 7.17% | -6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAPR и LOUP
Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) составляет 2.00%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что NAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAPR | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 10.08% | -8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 25.14% | -20.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 31.26% | -26.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 32.92% | -21.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.54% | 32.09% | -21.55% |
Сравнение комиссий NAPR и LOUP
NAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAPR и LOUP
Ни NAPR, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NAPR and LOUP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOUP has higher volatility (10.08%) compared to NAPR (2.00%). In terms of maximum drawdown, NAPR dropped -16.53% vs LOUP's -58.68%.
On 5-year performance, LOUP leads with 11.72% vs 9.58% for NAPR. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, NAPR has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LOUP has performed better with a 11.72% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for NAPR.
NAPR and LOUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NAPR is categorized as Nasdaq-100, while LOUP is Technology Equities. NAPR tracks NASDAQ-100 Index, while LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index. Their fees differ too: 0.79% for NAPR and 0.70% for LOUP.
NAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAPR и LOUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор