PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAPR с DOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAPR с DOCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT).

NAPR и DOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. DOCT - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NAPR и DOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAPR и DOCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		1.71%6.56%13.29%30.60%-12.13%9.09%2.07%
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		-1.95%12.50%8.28%16.13%-5.27%6.89%145.69%

Доходность по периодам

С начала года, NAPR показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у DOCT с доходностью -1.95%.

NAPR

1 день
0.13%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.71%
6 месяцев
3.74%
1 год
14.51%
3 года*
11.94%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

DOCT

1 день
1.47%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.52%
1 год
13.24%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR
Часто сравнивают с DOCT:
DOCT с MGLBXDOCT с FFRHXDOCT с AIOODOCT с FFEBDOCT с FBUFDOCT с BUFQDOCT с ZMAY

Сравнение комиссий NAPR и DOCT

NAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DOCT в 0.85%.

DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

NAPR vs. DOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DOCT
Ранг доходности на риск DOCT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAPR c DOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAPRDOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.20

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.33

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.29

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.15

11.15

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAPR vs. DOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAPR на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOCT равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAPR и DOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAPRDOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.90

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.51

+0.44

Корреляция

Корреляция между NAPR и DOCT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAPR и DOCT

Ни NAPR, ни DOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NAPR и DOCT

Максимальная просадка NAPR за все время составила -16.53%, что больше максимальной просадки DOCT в -9.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAPR и DOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

NAPRDOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.53%

-9.92%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-5.90%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-9.92%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.93%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-1.58%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.21%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NAPR и DOCT

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) составляет 0.65%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что NAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAPRDOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

2.75%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

4.49%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.65%

8.96%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

7.29%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

49.33%

-38.62%