PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANR с FNARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NANR с FNARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) and FNARX (Fidelity Natural Resources Fund) are both funds - NANR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P BMI North American Natural Resources Index, while FNARX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, NANR returned 12.38%/yr vs 11.13%/yr for FNARX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NANR charges 0.35%/yr vs 0.82%/yr for FNARX.

Доходность

Сравнение доходности NANR и FNARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 24.36%, что значительно ниже, чем у FNARX с доходностью 26.44%. За последние 10 лет акции NANR превзошли акции FNARX по среднегодовой доходности: 12.38% против 11.13% соответственно.

NANR

1 день
0.24%
1 месяц
1.75%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.46%
1 год
54.85%
3 года*
21.11%
5 лет*
16.27%
10 лет*
12.38%

FNARX

1 день
0.03%
1 месяц
-0.66%
С начала года
26.44%
6 месяцев
26.00%
1 год
50.74%
3 года*
22.37%
5 лет*
20.54%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NANR и FNARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		24.36%35.35%2.31%-3.23%26.49%36.43%1.03%18.99%-16.77%8.03%
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		26.44%28.67%3.76%6.41%41.01%39.34%-20.86%19.09%-24.28%-0.11%

Correlation

The correlation between NANR and FNARX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.89

The correlation between NANR and FNARX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Fidelity Natural Resources Fund

Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с FTRINANR с XLENANR с FENYNANR с PPI
Часто сравнивают с FNARX:
FNARX с FENYFNARX с VOOFNARX с FBGRXFNARX с FSENXFNARX с VBFNARX с FXAIXFNARX с ACEIX

Доходность на риск

NANR vs. FNARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FNARX
Ранг доходности на риск FNARX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNARX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNARX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNARX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNARX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNARX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANR c FNARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANRFNARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.88

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.77

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

8.66

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.74

22.90

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANR vs. FNARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNARX равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и FNARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANRFNARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.88

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.41

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.30

+0.33

Просадки

Сравнение просадок NANR и FNARX

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки FNARX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и FNARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NANRFNARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-71.04%

+21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-5.74%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

-20.64%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-29.93%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.15%

-64.10%

+14.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-3.02%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-20.05%

+11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.17%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и FNARX

Текущая волатильность для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) составляет 4.86%, в то время как у Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что NANR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NANRFNARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.15%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

14.12%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

17.25%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

24.99%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

26.95%

-3.42%

Сравнение комиссий NANR и FNARX

NANR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FNARX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и FNARX

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FNARX в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		1.74%1.89%1.51%1.60%2.42%1.46%1.79%1.42%1.17%1.38%0.62%0.78%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.69%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

NANR and FNARX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNARX has higher volatility (5.15%) compared to NANR (4.86%). In terms of maximum drawdown, NANR dropped -49.15% vs FNARX's -71.04%.

NANR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NANR и FNARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор