PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAMFX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAMFX с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund (NAMFX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

NAMFX управляется Virtus. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности NAMFX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund (NAMFX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAMFX и DBSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAMFX
Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund		-0.69%7.83%4.55%8.35%-9.55%0.98%5.92%11.34%-3.69%7.20%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, NAMFX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции NAMFX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 3.82% против 4.58% соответственно.

NAMFX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.54%
1 год
5.42%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.33%
10 лет*
3.82%

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с NAMFX:
NAMFX с MUNINAMFX с MOFIXNAMFX с STCIXNAMFX с CBRDXNAMFX с ANGLXNAMFX с BWDTXNAMFX с ESIIX
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий NAMFX и DBSCX

NAMFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

NAMFX
Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

NAMFX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAMFX
Ранг доходности на риск NAMFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAMFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAMFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAMFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAMFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAMFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAMFX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund (NAMFX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAMFXDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.65

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

3.83

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.60

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

3.78

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

14.70

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAMFX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAMFX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа DBSCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAMFX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAMFXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.65

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.39

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

1.59

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.57

-0.16

Корреляция

Корреляция между NAMFX и DBSCX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAMFX и DBSCX

Дивидендная доходность NAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAMFX
Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund		4.98%5.51%5.11%4.57%4.49%2.93%3.53%4.10%4.54%4.30%4.23%4.71%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок NAMFX и DBSCX

Максимальная просадка NAMFX за все время составила -26.56%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMFX и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAMFXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.56%

-14.12%

-12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-1.60%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.48%

-9.52%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.16%

-14.12%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-1.45%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-1.25%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.41%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NAMFX и DBSCX

Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund (NAMFX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что NAMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAMFXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.00%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

1.53%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

2.29%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

2.70%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.99%

2.90%

+1.09%