- ISIN
- US92828R6779
- CUSIP
- 92828R677
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 14 дек. 1989 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NAMFX
Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund (NAMFX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции NAMFX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NAMFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,134.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund (NAMFX) показал доход в 1.70% с начала года и 7.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NAMFX составила 3.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NAMFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 24 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NAMFX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 5 нояб. 1993 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | 0.82% | -1.72% | 1.41% | 0.55% | 0.00% | 1.70% | ||||||
| 2025 | 0.85% | 1.15% | -0.64% | -0.18% | 0.94% | 1.68% | 0.35% | 1.22% | 0.87% | 0.59% | 0.51% | 0.24% | 7.83% |
| 2024 | 0.25% | -0.05% | 0.55% | -1.24% | 1.33% | 0.22% | 1.66% | 1.42% | 1.12% | -1.10% | 0.95% | -0.59% | 4.55% |
| 2023 | 3.09% | -1.35% | 1.11% | 0.82% | -0.93% | 0.78% | 0.83% | -0.44% | -1.43% | -1.15% | 3.82% | 3.09% | 8.35% |
| 2022 | -1.29% | -1.38% | -1.10% | -2.51% | -1.13% | -3.53% | 2.39% | -0.66% | -3.86% | 0.64% | 2.57% | 0.07% | -9.55% |
| 2021 | -0.29% | -0.67% | -0.41% | 0.99% | 0.46% | 0.68% | 0.40% | 0.18% | -0.19% | -0.19% | -0.78% | 0.81% | 0.98% |
Метрики бенчмарка
Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund has an annualized alpha of 5.76%, beta of 0.06, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 1989.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (32.82%) than losses (21.96%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.76%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 32.82%
- Участие в снижении
- 21.96%
Комиссия
Комиссия NAMFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NAMFX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund (NAMFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NAMFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.93 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | 13.52 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.51 | $0.47 | $0.42 | $0.40 | $0.30 | $0.37 | $0.42 | $0.43 | $0.45 | $0.43 | $0.45 |
Дивидендный доход | 5.25% | 5.51% | 5.11% | 4.57% | 4.49% | 2.93% | 3.53% | 4.10% | 4.54% | 4.30% | 4.23% | 4.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.51 |
| 2024 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.47 |
| 2023 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.42 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.03 | $0.04 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 26.56%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -26.56%дек. 2008 г. | 1y 1mo | 8mo 1d | 1y 9moнояб. 2007 г. - авг. 2009 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -17.87%сент. 1998 г. | 4mo 16d | 2y 3mo | 2y 8moапр. 1998 г. - янв. 2001 г. |
Обвал COVID2020 | -17.16%март 2020 г. | 28d | 5mo 12d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.48%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 9mo | 2y 10moсент. 2021 г. - июль 2024 г. |
Откат 1995 года1995 | -9.99%март 1995 г. | 1y 1mo | 2mo 8d | 1y 3moфевр. 1994 г. - май 1995 г. |
Показатели просадок
| NAMFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.56% | -56.78% | +30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -9.10% | +6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -18.90% | +15.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.48% | -25.43% | +11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.16% | -33.92% | +16.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -10.72% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.97% | -1.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NAMFX
Добавьте Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NAMFX