PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NADQ.DE с QDVA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NADQ.DE с QDVA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NADQ.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist) and QDVA.DE (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NADQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while QDVA.DE is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NADQ.DE returned 18.92%/yr vs 15.17%/yr for QDVA.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NADQ.DE charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for QDVA.DE.

Доходность

Сравнение доходности NADQ.DE и QDVA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NADQ.DE показывает доходность 20.63%, что значительно ниже, чем у QDVA.DE с доходностью 30.20%.

NADQ.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
7.96%
С начала года
20.63%
6 месяцев
18.75%
1 год
37.21%
3 года*
24.74%
5 лет*
18.92%
10 лет*
21.45%

QDVA.DE

1 день
-2.00%
1 месяц
10.68%
С начала года
30.20%
6 месяцев
29.85%
1 год
37.18%
3 года*
28.68%
5 лет*
15.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NADQ.DE и QDVA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NADQ.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist		20.63%7.04%34.07%51.46%-29.91%39.75%34.72%43.03%3.29%15.73%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		30.20%5.11%40.00%5.98%-13.66%22.93%17.39%31.13%1.12%20.30%

Correlation

The correlation between NADQ.DE and QDVA.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г.

0.81

The correlation between NADQ.DE and QDVA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с NADQ.DE:
NADQ.DE с SXRV.DENADQ.DE с SMHNADQ.DE с IWMNADQ.DE с EQQQ.LNADQ.DE с QQQNADQ.DE с ACWINADQ.DE с EXI2.DE
Часто сравнивают с QDVA.DE:
QDVA.DE с MTUMQDVA.DE с SIZEQDVA.DE с QUALQDVA.DE с QUSQDVA.DE с VFMOQDVA.DE с VUSA.ASQDVA.DE с UBUT.DE

Доходность на риск

NADQ.DE vs. QDVA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NADQ.DE
Ранг доходности на риск NADQ.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NADQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NADQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NADQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NADQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NADQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QDVA.DE
Ранг доходности на риск QDVA.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVA.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVA.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVA.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVA.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVA.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NADQ.DE c QDVA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NADQ.DEQDVA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.96

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.81

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.89

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

12.67

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NADQ.DE vs. QDVA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NADQ.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVA.DE равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NADQ.DE и QDVA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NADQ.DEQDVA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.96

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.79

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.83

+0.13

Просадки

Сравнение просадок NADQ.DE и QDVA.DE

Максимальная просадка NADQ.DE за все время составила -33.44%, примерно равная максимальной просадке QDVA.DE в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADQ.DE и QDVA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NADQ.DEQDVA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.44%

-33.34%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-9.48%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-25.56%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.16%

-25.56%

-5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.00%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-6.84%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.91%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NADQ.DE и QDVA.DE

Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) составляет 4.26%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что NADQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NADQ.DEQDVA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

7.65%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

15.66%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

18.82%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

19.11%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

19.19%

+0.35%

Сравнение комиссий NADQ.DE и QDVA.DE

NADQ.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии QDVA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NADQ.DE и QDVA.DE

Дивидендная доходность NADQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как QDVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NADQ.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist		0.33%0.40%0.55%0.40%0.79%0.51%0.40%0.54%0.63%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NADQ.DE and QDVA.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for NADQ.DE.

NADQ.DE is categorized as Nasdaq-100, while QDVA.DE is Momentum. NADQ.DE tracks Nasdaq 100®, while QDVA.DE tracks MSCI USA Momentum Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.22% for NADQ.DE and 0.20% for QDVA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NADQ.DE и QDVA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор