Сравнение NAC с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
NAC управляется Nuveen. Фонд был запущен 1 дек. 1998 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NAC и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAC и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | 0.84% | 13.09% | 8.67% | 4.47% | -25.66% | 7.62% | 6.29% | 22.27% | -6.23% | 6.57% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, NAC показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
NAC
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.04%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAC и USMTX
NAC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NAC vs. USMTX — Ранг доходности на риск
NAC
USMTX
Сравнение NAC c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAC | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 3.86 | -2.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 6.92 | -5.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 3.29 | -2.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 6.97 | -5.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 36.30 | -30.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAC | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 3.86 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 2.60 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 2.09 | -1.72 |
Корреляция
Корреляция между NAC и USMTX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAC и USMTX
Дивидендная доходность NAC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | 7.54% | 7.47% | 6.63% | 4.03% | 5.47% | 4.18% | 4.17% | 4.38% | 5.34% | 5.54% | 6.25% | 6.05% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NAC и USMTX
Максимальная просадка NAC за все время составила -46.41%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAC и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAC | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.41% | -1.98% | -44.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -0.40% | -6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -1.92% | -34.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -0.30% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -0.19% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.08% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAC и USMTX
Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что NAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAC | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 0.22% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 0.40% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.98% | 0.70% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 0.72% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.27% | 0.75% | +11.52% |