PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAARX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAARX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

NAARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности NAARX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAARX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		-0.24%13.24%6.80%6.89%-10.04%8.51%8.40%13.11%-2.76%8.89%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, NAARX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции NAARX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 5.33% против 12.18% соответственно.

NAARX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.11%
3 года*
8.01%
5 лет*
4.28%
10 лет*
5.33%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с NAARX:
NAARX с FXAIXNAARX с MGKNAARX с SCHDNAARX с ASBAXNAARX с ASTEXNAARX с INPAXNAARX с NDARX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий NAARX и TIBIX

NAARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

Доходность на риск

NAARX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAARX
Ранг доходности на риск NAARX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAARX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAARX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAARX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAARX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAARXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

3.57

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

4.54

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.79

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

4.43

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

21.79

-13.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAARX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAARX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAARX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAARXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

3.57

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.40

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.91

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.75

+0.13

Корреляция

Корреляция между NAARX и TIBIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAARX и TIBIX

Дивидендная доходность NAARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		2.79%3.27%3.37%3.17%3.19%2.98%3.84%3.28%3.33%2.23%2.21%0.00%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок NAARX и TIBIX

Максимальная просадка NAARX за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAARX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAARXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-48.88%

+33.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-8.58%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-20.79%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.66%

-34.85%

+19.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-3.47%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-6.00%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.75%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NAARX и TIBIX

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) составляет 2.59%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что NAARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAARXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.68%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

6.57%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

10.83%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

11.11%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

13.48%

-7.09%