Сравнение NAARX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
NAARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NAARX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAARX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAARX American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative | -0.24% | 13.24% | 6.80% | 6.89% | -10.04% | 8.51% | 8.40% | 13.11% | -2.76% | 8.89% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, NAARX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NAARX имеют среднегодовую доходность 5.33%, а акции NWQIX немного впереди с 5.50%.
NAARX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 5.33%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAARX и NWQIX
NAARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
NAARX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
NAARX
NWQIX
Сравнение NAARX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAARX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 2.69 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.72 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.59 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.30 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 13.39 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAARX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.69 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.87 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.73 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между NAARX и NWQIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAARX и NWQIX
Дивидендная доходность NAARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAARX American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative | 2.79% | 3.27% | 3.37% | 3.17% | 3.19% | 2.98% | 3.84% | 3.28% | 3.33% | 2.23% | 2.21% | 0.00% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок NAARX и NWQIX
Максимальная просадка NAARX за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAARX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAARX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.66% | -23.89% | +8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -3.75% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -17.75% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.66% | -23.89% | +8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -1.82% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -3.03% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.92% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAARX и NWQIX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что NAARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAARX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 1.97% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 2.98% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10% | 4.54% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 5.66% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 6.32% | +0.07% |