PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAARX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAARX с FYMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

NAARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NAARX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAARX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		-0.00%13.24%6.80%6.89%-7.83%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-1.18%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Доходность по периодам

NAARX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
1.58%
1 год
9.27%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.33%
10 лет*
5.35%

FYMIX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
1.16%
1 год
17.89%
3 года*
12.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с NAARX:
NAARX с FXAIXNAARX с MGKNAARX с SCHDNAARX с ASBAXNAARX с ASTEXNAARX с INPAXNAARX с NDARX
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FKINXFYMIX с FGTIXFYMIX с FPURX

Сравнение комиссий NAARX и FYMIX

NAARX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

NAARX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAARX
Ранг доходности на риск NAARX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAARX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAARX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAARX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAARX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAARX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAARX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAARXFYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.37

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.97

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.10

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

8.44

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAARX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAARX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYMIX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAARX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAARXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.48

+0.39

Корреляция

Корреляция между NAARX и FYMIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAARX и FYMIX

Дивидендная доходность NAARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности FYMIX в 3.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		2.78%3.27%3.37%3.17%3.19%2.98%3.84%3.28%3.33%2.23%2.21%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.73%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NAARX и FYMIX

Максимальная просадка NAARX за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAARX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAARXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-22.70%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-8.80%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-5.65%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-5.83%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

2.23%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NAARX и FYMIX

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) составляет 2.52%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что NAARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAARXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

5.39%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

8.44%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

13.41%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

12.72%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

12.72%

-6.33%