PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение N400.L с JARI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности N400.L и JARI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

N400.L торгуется в USD, в то время как JARI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JARI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, N400.L показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у JARI.L с доходностью 5.77%.


N400.L

1 день
-1.96%
1 месяц
-4.21%
6 месяцев
6.64%
С начала года
12.82%
1 год
28.96%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.89%
10 лет*
8.89%

JARI.L

1 день
-1.50%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
2.91%
С начала года
5.77%
1 год
16.49%
3 года*
5.50%
5 лет*
1.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам N400.L и JARI.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
N400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)
12.82%25.87%6.53%20.26%-15.79%-0.37%13.24%
JARI.L
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)
5.77%18.35%-3.91%10.54%-20.32%-28.83%20.42%

Correlation

The correlation between N400.L and JARI.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.87

The correlation between N400.L and JARI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

N400.L vs. JARI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

N400.L
Ранг доходности на риск N400.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N400.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N400.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N400.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N400.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N400.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина

JARI.L
Ранг доходности на риск JARI.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение N400.L c JARI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


N400.LJARI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.35

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

3.74

+4.26

N400.L vs. JARI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа N400.L на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа JARI.L равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа N400.L и JARI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок N400.L и JARI.L

Максимальная просадка N400.L за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки JARI.L в -52.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N400.L и JARI.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


N400.LJARI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-52.48%

+19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-12.14%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.55%

-15.93%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-35.12%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-29.66%

+24.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-37.31%

+29.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.40%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности N400.L и JARI.L

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что N400.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JARI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


N400.LJARI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.72%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

15.64%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

19.49%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

17.45%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

21.63%

-4.69%

Сравнение комиссий N400.L и JARI.L

N400.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии JARI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов N400.L и JARI.L

Ни N400.L, ни JARI.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


N400.L and JARI.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JARI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JARI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for N400.L.

N400.L tracks JPX-Nikkei Index 400, while JARI.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for N400.L and 0.18% for JARI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для N400.L и JARI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор