PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение N400.L с IJPE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение N400.L с IJPE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

N400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)) and IJPE.L (iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - N400.L tracks the JPX-Nikkei Index 400 while IJPE.L tracks the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, N400.L returned 8.89%/yr vs 14.15%/yr for IJPE.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. N400.L charges 0.19%/yr vs 0.64%/yr for IJPE.L.

Доходность

Сравнение доходности N400.L и IJPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

N400.L торгуется в USD, в то время как IJPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, N400.L показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у IJPE.L с доходностью 13.81%. За последние 10 лет акции N400.L уступали акциям IJPE.L по среднегодовой доходности: 8.89% против 14.15% соответственно.

N400.L

1 день
-1.96%
1 месяц
-4.21%
6 месяцев
6.64%
С начала года
12.82%
1 год
28.96%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.89%
10 лет*
8.89%

IJPE.L

1 день
-2.41%
1 месяц
-4.81%
6 месяцев
7.70%
С начала года
13.81%
1 год
41.31%
3 года*
25.49%
5 лет*
18.17%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам N400.L и IJPE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
N400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)		12.82%25.87%6.53%20.26%-15.79%-0.37%15.93%17.97%-14.20%24.80%
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		13.81%44.44%14.53%37.02%-11.11%3.87%18.57%13.15%-20.81%35.54%

Correlation

The correlation between N400.L and IJPE.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2014 г.

0.83

The correlation between N400.L and IJPE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с N400.L:
N400.L с EQGB.LN400.L с EQQQ.LN400.L с EQQU.LN400.L с FLES.LN400.L с FTWG.LN400.L с FWRA.LN400.L с FWRG.L
Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с IJPA.LIJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с JARI.LIJPE.L с XDJP.L

Доходность на риск

N400.L vs. IJPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
N400.L
Ранг доходности на риск N400.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N400.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N400.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N400.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N400.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N400.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение N400.L c IJPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

N400.LIJPE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.86

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.60

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.44

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

11.26

-3.26

N400.L vs. IJPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа N400.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPE.L равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа N400.L и IJPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок N400.L и IJPE.L

Максимальная просадка N400.L за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки IJPE.L в -40.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N400.L и IJPE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

N400.LIJPE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-40.48%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.96%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.55%

-20.61%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-27.70%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

-40.48%

+7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-6.49%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-11.56%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.66%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности N400.L и IJPE.L

Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) составляет 6.36%, в то время как у iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что N400.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

N400.LIJPE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

7.63%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

17.88%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

22.21%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

20.97%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

19.99%

-3.05%

Сравнение комиссий N400.L и IJPE.L

N400.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IJPE.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов N400.L и IJPE.L

Ни N400.L, ни IJPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, N400.L and IJPE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, N400.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

N400.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.64% for IJPE.L.

N400.L tracks JPX-Nikkei Index 400, while IJPE.L tracks MSCI Japan Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for N400.L and 0.64% for IJPE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для N400.L и IJPE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор