Сравнение MZZ с NRGU
MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - MZZ tracks the S&P MidCap 400 Index (-200%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, MZZ returned -32.48% vs 156.47% for NRGU. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 111.49%.
MZZ
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -20.20%
- 6 месяцев
- -19.44%
- 1 год
- -32.48%
- 3 года*
- -22.27%
- 5 лет*
- -16.07%
- 10 лет*
- -24.84%
NRGU
- 1 день
- -6.40%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 111.49%
- 6 месяцев
- 82.61%
- 1 год
- 156.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MZZ и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -20.20% | -12.04% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 111.49% | -33.00% |
Correlation
The correlation between MZZ and NRGU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.23 |
The correlation between MZZ and NRGU shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to -0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZZ vs. NRGU — Ранг доходности на риск
MZZ
NRGU
Сравнение MZZ c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZZ | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.30 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.94 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 9.76 | -11.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZZ | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 2.10 | -3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.35 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок MZZ и NRGU
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZZ | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -57.50% | -42.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.62% | -39.95% | +4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -27.06% | -72.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.08% | -25.41% | -60.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.27% | 16.10% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и NRGU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 8.39%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 26.47%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZZ | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 26.47% | -18.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.21% | 61.54% | -38.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 75.00% | -43.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.18% | 89.08% | -49.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.38% | 89.08% | -47.70% |
Сравнение комиссий MZZ и NRGU
И MZZ, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и NRGU
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 6.50% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MZZ and NRGU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (26.47%) compared to MZZ (8.39%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 156.47% vs -32.48% for MZZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 8.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 156.47% return vs -32.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MZZ and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.
MZZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.00% for NRGU.
MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZZ и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор