Сравнение MZZ с KORU
MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - MZZ is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-200%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MZZ returned -24.70%/yr vs 6.71%/yr for KORU. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 139.37%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -24.70% против 6.71% соответственно.
MZZ
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- -20.04%
- 5 лет*
- -17.51%
- 10 лет*
- -24.70%
- Всё время*
- -26.24%
KORU
- 1 день
- 18.03%
- 1 месяц
- -60.16%
- 6 месяцев
- 64.51%
- С начала года
- 139.37%
- 1 год
- 406.75%
- 3 года*
- 65.37%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 6.71%
- Всё время*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам MZZ и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -23.67% | -14.68% | -17.75% | -23.67% | 13.02% | -42.14% | -53.08% | -38.03% | 22.83% | -27.72% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 139.37% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Correlation
The correlation between MZZ and KORU is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | -0.54 |
The correlation between MZZ and KORU has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZZ vs. KORU — Ранг доходности на риск
MZZ
KORU
Сравнение MZZ c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZZ | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.39 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 5.76 | -6.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 15.72 | -17.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZZ и KORU
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZZ | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -95.79% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.02% | -71.13% | +36.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.13% | -73.34% | +9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.29% | -92.74% | +22.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | -95.79% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -65.64% | -34.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -57.40% | -28.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | 26.04% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и KORU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 6.99%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.29%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZZ | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 70.29% | -63.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 148.29% | -124.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 152.54% | -120.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 94.31% | -55.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.24% | 84.57% | -43.33% |
Сравнение комиссий MZZ и KORU
MZZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и KORU
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности KORU в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.36% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.66% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MZZ and KORU have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (70.29%) compared to MZZ (6.99%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs KORU's -95.79%.
On 10-year performance, KORU leads with 6.71% vs -24.70% for MZZ. On fees, MZZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KORU has performed better with a 6.71% return vs -24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MZZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
MZZ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.36% for KORU.
MZZ is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 1.32% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZZ и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор