PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZZ с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZZ с KORU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - MZZ tracks the S&P MidCap 400 Index (-200%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MZZ returned -24.84%/yr vs 11.01%/yr for KORU. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности MZZ и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 235.99%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -24.84% против 11.01% соответственно.

MZZ

1 день
3.69%
1 месяц
2.05%
С начала года
-20.20%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-32.48%
3 года*
-22.27%
5 лет*
-16.07%
10 лет*
-24.84%

KORU

1 день
-41.89%
1 месяц
-27.29%
С начала года
235.99%
6 месяцев
287.50%
1 год
886.26%
3 года*
84.33%
5 лет*
7.86%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		-20.20%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-42.14%-53.08%-38.03%22.83%-27.72%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		235.99%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between MZZ and KORU is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.53

The correlation between MZZ and KORU has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MidCap400

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с MZZ:
MZZ с XMMOMZZ с WTIUMZZ с ARMGMZZ с MULLMZZ с UPROMZZ с NVDGMZZ с HOOG
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

MZZ vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZZKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
6.79

-7.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
3.69

-5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.54

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

14.58

-15.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

45.51

-47.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZZ vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 6.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZZKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

6.79

-7.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.09

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.14

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.05

-0.65

Просадки

Сравнение просадок MZZ и KORU

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZZKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-95.79%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.62%

-61.39%

+25.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.37%

-73.71%

+11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

-93.34%

+24.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

-95.79%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-51.77%

-48.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.08%

-57.52%

-28.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.27%

19.63%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 8.39%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 81.14%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZZKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

81.14%

-72.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

124.83%

-101.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

131.98%

-100.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

87.31%

-48.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

81.08%

-39.70%

Сравнение комиссий MZZ и KORU

MZZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и KORU

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности KORU в 0.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.27%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		6.50%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MZZ and KORU have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (81.14%) compared to MZZ (8.39%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 11.01% vs -24.84% for MZZ. On fees, MZZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 8.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 11.01% return vs -24.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MZZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

MZZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.27% for KORU.

MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (6.79 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор