Сравнение MZZ с GGLL
MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - MZZ tracks the S&P MidCap 400 Index (-200%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MZZ returned -20.04%/yr vs 64.47%/yr for GGLL. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 10.98%.
MZZ
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- -20.04%
- 5 лет*
- -17.51%
- 10 лет*
- -24.70%
- Всё время*
- -26.24%
GGLL
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -12.72%
- 6 месяцев
- 5.49%
- С начала года
- 10.98%
- 1 год
- 178.02%
- 3 года*
- 64.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 48.79%
Сравнение доходности по годам MZZ и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -23.67% | -14.68% | -17.75% | -23.67% | -9.35% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 10.98% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between MZZ and GGLL is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZZ vs. GGLL — Ранг доходности на риск
MZZ
GGLL
Сравнение MZZ c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZZ | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.42 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 4.67 | -5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 13.08 | -14.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZZ и GGLL
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZZ | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -52.81% | -47.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.02% | -38.39% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.13% | -52.81% | -11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -28.29% | -71.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -15.40% | -70.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | 13.67% | +6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и GGLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 6.99%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 21.51%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZZ | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 21.51% | -14.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 45.26% | -21.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 61.21% | -29.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 56.45% | -17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.24% | 56.45% | -15.21% |
Сравнение комиссий MZZ и GGLL
MZZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и GGLL
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности GGLL в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.44% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.66% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
MZZ and GGLL have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (21.51%) compared to MZZ (6.99%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs GGLL's -52.81%.
On 3-year performance, GGLL leads with 64.47% vs -20.04% for MZZ. On fees, MZZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 64.47% return vs -20.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MZZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for GGLL.
MZZ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 4.44% for GGLL.
MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.96% for GGLL.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZZ и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор