PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZZ с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZZ с GGLL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - MZZ tracks the S&P MidCap 400 Index (-200%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MZZ returned -22.27%/yr vs 66.86%/yr for GGLL. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.

Доходность

Сравнение доходности MZZ и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 28.15%.

MZZ

1 день
3.69%
1 месяц
2.05%
С начала года
-20.20%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-32.48%
3 года*
-22.27%
5 лет*
-16.07%
10 лет*
-24.84%

GGLL

1 день
-2.08%
1 месяц
-15.54%
С начала года
28.15%
6 месяцев
20.59%
1 год
302.51%
3 года*
66.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и GGLL

2026 (YTD)2025202420232022
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		-20.20%-14.68%-17.75%-23.67%-5.02%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		28.15%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Correlation

The correlation between MZZ and GGLL is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MidCap400

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MZZ:
MZZ с XMMOMZZ с WTIUMZZ с ARMGMZZ с MULLMZZ с UPROMZZ с NVDGMZZ с HOOG
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFT

Доходность на риск

MZZ vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZZGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
5.20

-6.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
5.03

-6.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.60

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

7.94

-8.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

27.14

-28.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZZ vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 5.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZZGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

5.20

-6.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

1.02

-1.61

Просадки

Сравнение просадок MZZ и GGLL

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и GGLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZZGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-52.81%

-47.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.62%

-38.39%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.37%

-52.81%

-9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-17.19%

-82.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.08%

-15.17%

-70.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.27%

11.21%

+9.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и GGLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 8.39%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 17.14%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZZGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

17.14%

-8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

41.25%

-18.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

58.66%

-27.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

56.10%

-16.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

56.10%

-14.72%

Сравнение комиссий MZZ и GGLL

MZZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и GGLL

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности GGLL в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		3.56%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		6.50%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%

Часто задаваемые вопросы

MZZ and GGLL have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLL has higher volatility (17.14%) compared to MZZ (8.39%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs GGLL's -52.81%.

On 3-year performance, GGLL leads with 66.86% vs -22.27% for MZZ. On fees, MZZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 8.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 66.86% return vs -22.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MZZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.

MZZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 3.56% for GGLL.

MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 1.05% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.20 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор