Сравнение MZZ с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
MZZ и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MZZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MZZ и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -6.17% | -14.68% | -17.75% | -23.67% | -5.02% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -6.17%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
MZZ
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -29.14%
- 3 года*
- -18.28%
- 5 лет*
- -14.69%
- 10 лет*
- -24.40%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MZZ и GGLL
MZZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
MZZ vs. GGLL — Ранг доходности на риск
MZZ
GGLL
Сравнение MZZ c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZZ | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 3.24 | -3.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 3.58 | -4.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.44 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 5.37 | -5.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 19.61 | -20.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZZ | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 3.24 | -3.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.80 | -1.38 |
Корреляция
Корреляция между MZZ и GGLL составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и GGLL
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.53% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MZZ и GGLL
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MZZ | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -52.81% | -47.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.56% | -38.39% | -12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -27.39% | -72.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.96% | -15.51% | -70.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.49% | 10.52% | +27.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и GGLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 12.84%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MZZ | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 19.62% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 39.89% | -15.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.23% | 61.32% | -19.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.15% | 55.21% | -16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.34% | 55.21% | -13.87% |