PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZZ с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZZ с DLLL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - MZZ tracks the S&P MidCap 400 Index (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, MZZ returned -32.48% vs 728.52% for DLLL. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности MZZ и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 647.22%.

MZZ

1 день
3.69%
1 месяц
2.05%
С начала года
-20.20%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-32.48%
3 года*
-22.27%
5 лет*
-16.07%
10 лет*
-24.84%

DLLL

1 день
-12.98%
1 месяц
138.15%
С начала года
647.22%
6 месяцев
507.01%
1 год
728.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и DLLL

2026 (YTD)2025
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		-20.20%-10.70%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		647.22%-3.72%

Correlation

The correlation between MZZ and DLLL is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.51

The correlation between MZZ and DLLL has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.43 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MidCap400

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с MZZ:
MZZ с XMMOMZZ с WTIUMZZ с ARMGMZZ с MULLMZZ с UPROMZZ с NVDGMZZ с HOOG
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с MUUDLLL с LINTDLLL с NVDDLLL с NVDGDLLL с BAR

Доходность на риск

MZZ vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZZDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
5.66

-6.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
4.51

-5.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.56

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

12.86

-13.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

26.74

-28.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZZ vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 5.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZZDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

5.66

-6.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

2.72

-3.32

Просадки

Сравнение просадок MZZ и DLLL

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZZDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-68.58%

-31.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.62%

-57.19%

+21.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-29.32%

-70.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.08%

-25.90%

-60.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.27%

27.45%

-7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 8.39%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 70.79%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZZDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

70.79%

-62.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

103.06%

-79.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

129.93%

-98.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

130.73%

-91.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

130.73%

-89.35%

Сравнение комиссий MZZ и DLLL

MZZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и DLLL

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		6.50%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%

Часто задаваемые вопросы

MZZ and DLLL have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (70.79%) compared to MZZ (8.39%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 728.52% vs -32.48% for MZZ. On fees, MZZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 8.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 728.52% return vs -32.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MZZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

MZZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.00% for DLLL.

MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.66 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор