Сравнение MZZ с DLLL
MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - MZZ tracks the S&P MidCap 400 Index (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, MZZ returned -30.02% vs 530.04% for DLLL. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 635.45%.
MZZ
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- -20.04%
- 5 лет*
- -17.51%
- 10 лет*
- -24.70%
- Всё время*
- -26.24%
DLLL
- 1 день
- 12.24%
- 1 месяц
- -7.24%
- 6 месяцев
- 835.25%
- С начала года
- 635.45%
- 1 год
- 530.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 292.34%
Сравнение доходности по годам MZZ и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -23.67% | -12.40% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 635.45% | -3.72% |
Correlation
The correlation between MZZ and DLLL is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZZ vs. DLLL — Ранг доходности на риск
MZZ
DLLL
Сравнение MZZ c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZZ | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.46 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 9.35 | -10.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 18.49 | -20.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZZ и DLLL
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZZ | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -68.58% | -31.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.02% | -57.19% | +22.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -30.43% | -69.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -25.76% | -60.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | 28.87% | -9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и DLLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 6.99%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 44.92%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZZ | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 44.92% | -37.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 110.93% | -87.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 136.83% | -105.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 131.15% | -92.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.24% | 131.15% | -89.91% |
Сравнение комиссий MZZ и DLLL
MZZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и DLLL
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.66% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
MZZ and DLLL have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (44.92%) compared to MZZ (6.99%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 530.04% vs -30.02% for MZZ. On fees, MZZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 530.04% return vs -30.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MZZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
MZZ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.00% for DLLL.
MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZZ и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор