PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MZZ с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MZZ и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 635.45%.


MZZ

1 день
-2.21%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
-16.58%
С начала года
-23.67%
1 год
-30.02%
3 года*
-20.04%
5 лет*
-17.51%
10 лет*
-24.70%
Всё время*
-26.24%

DLLL

1 день
12.24%
1 месяц
-7.24%
6 месяцев
835.25%
С начала года
635.45%
1 год
530.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
292.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и DLLL


2026 (YTD)2025
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400
-23.67%-12.40%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF
635.45%-3.72%

Correlation

The correlation between MZZ and DLLL is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MidCap400

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Доходность на риск

MZZ vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 00
Ранг коэф-та Мартина

DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MZZDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.46

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

9.35

-10.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

18.49

-20.01

MZZ vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MZZ и DLLL

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и DLLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MZZDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-68.58%

-31.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.02%

-57.19%

+22.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-30.43%

-69.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.15%

-25.76%

-60.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.69%

28.87%

-9.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 6.99%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 44.92%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MZZDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

44.92%

-37.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.67%

110.93%

-87.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.56%

136.83%

-105.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.02%

131.15%

-92.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.24%

131.15%

-89.91%

Сравнение комиссий MZZ и DLLL

MZZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и DLLL

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400
5.66%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%

Часто задаваемые вопросы


MZZ and DLLL have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (44.92%) compared to MZZ (6.99%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 530.04% vs -30.02% for MZZ. On fees, MZZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 530.04% return vs -30.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MZZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

MZZ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.00% for DLLL.

MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор