PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZLSX с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MZLSX с AXSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).

MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MZLSX и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MZLSX и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.57%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.54%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.69%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, MZLSX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 0.69%.

MZLSX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.41%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.69%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich Low Duration Fund

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUX
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с VOOAXSIX с FADMXAXSIX с BINC

Сравнение комиссий MZLSX и AXSIX

MZLSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AXSIX в 1.00%.

AXSIX
Axonic Strategic Income Fund
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

MZLSX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZLSX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZLSXAXSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

2.40

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

5.06

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.64

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

4.97

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.39

18.44

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZLSX vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZLSX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXSIX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZLSX и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZLSXAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.40

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.19

1.78

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.92

+0.77

Корреляция

Корреляция между MZLSX и AXSIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZLSX и AXSIX

Дивидендная доходность MZLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности AXSIX в 6.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.01%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MZLSX и AXSIX

Максимальная просадка MZLSX за все время составила -12.66%, примерно равная максимальной просадке AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZLSX и AXSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MZLSXAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.66%

-12.55%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-1.22%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.09%

-6.87%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.11%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-2.01%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.33%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MZLSX и AXSIX

Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что MZLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MZLSXAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.50%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

1.57%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

2.51%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.58%

2.15%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

3.73%

-1.60%