PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZLSX с ADVNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MZLSX с ADVNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и North Square Strategic Income Fund (ADVNX).

MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г.. ADVNX управляется North Square. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MZLSX и ADVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и North Square Strategic Income Fund (ADVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MZLSX и ADVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.78%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.64%7.86%0.80%4.26%
ADVNX
North Square Strategic Income Fund		0.72%11.20%9.71%5.07%-8.43%5.32%11.67%11.04%-1.98%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, MZLSX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у ADVNX с доходностью 0.72%.

MZLSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.08%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

ADVNX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.94%
1 год
8.45%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.39%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich Low Duration Fund

North Square Strategic Income Fund

Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUX
Часто сравнивают с ADVNX:
ADVNX с PONAXADVNX с PDIIXADVNX с BSIIXADVNX с PYLDADVNX с ADVGXADVNX с ORILXADVNX с VMSAX

Сравнение комиссий MZLSX и ADVNX

MZLSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ADVNX в 0.90%.

ADVNX
North Square Strategic Income Fund
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

MZLSX vs. ADVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ADVNX
Ранг доходности на риск ADVNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVNX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZLSX c ADVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и North Square Strategic Income Fund (ADVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZLSXADVNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

2.06

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.75

2.98

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.40

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

3.37

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

11.88

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZLSX vs. ADVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZLSX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVNX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZLSX и ADVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZLSXADVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.06

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.16

1.05

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.28

+0.40

Корреляция

Корреляция между MZLSX и ADVNX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZLSX и ADVNX

Дивидендная доходность MZLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности ADVNX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.03%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%0.00%
ADVNX
North Square Strategic Income Fund		4.82%4.73%4.02%4.38%2.80%5.23%6.80%3.33%3.92%4.09%4.19%6.30%

Просадки

Сравнение просадок MZLSX и ADVNX

Максимальная просадка MZLSX за все время составила -12.66%, что больше максимальной просадки ADVNX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZLSX и ADVNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MZLSXADVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.66%

-11.86%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.61%

-2.57%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.09%

-11.86%

+5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-2.01%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-1.92%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.73%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MZLSX и ADVNX

Текущая волатильность для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) составляет 0.81%, в то время как у North Square Strategic Income Fund (ADVNX) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что MZLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MZLSXADVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.14%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.15%

2.53%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59%

4.23%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

4.22%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

3.74%

-1.61%