Сравнение MZHSX с PRCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).

MZHSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MZHSX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MZHSX и PRCPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MZHSX Muzinich U.S. High Yield Credit Fund	-1.16%	8.27%	7.65%	9.99%	-11.62%	4.43%	6.82%	13.71%	-2.58%	6.00%
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund	0.37%	14.80%	7.46%	14.90%	-10.50%	6.36%	5.55%	13.77%	-1.44%	6.68%

Доходность по периодам

С начала года, MZHSX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%.

MZHSX

1 день: -0.13%

1 месяц: -1.62%

С начала года: -1.16%

6 месяцев: 0.55%

1 год: 5.96%

3 года*: 7.16%

5 лет*: 2.97%

10 лет*: —

PRCPX

1 день: 0.51%

1 месяц: -1.12%

С начала года: 0.37%

6 месяцев: 3.54%

1 год: 14.12%

3 года*: 10.79%

5 лет*: 5.93%

10 лет*: 6.88%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Muzinich U.S. High Yield Credit Fund

Название символа

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с MZHSX:

MZHSX с MZCSX MZHSX с MZLSX MZHSX с CCLFX MZHSX с PIAMX MZHSX с CRDOX MZHSX с FHYSX MZHSX с RSIIX

Часто сравнивают с PRCPX:

PRCPX с TUHIX PRCPX с PRTIX PRCPX с PRHYX PRCPX с SICNX PRCPX с SCYB PRCPX с RPIDX PRCPX с PRFRX

Сравнение комиссий MZHSX и PRCPX

MZHSX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.

PRCPX

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

MZHSX

Muzinich U.S. High Yield Credit Fund

Доходность на риск

MZHSX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MZHSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PRCPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZHSX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MZHSX	PRCPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.92	3.49	-1.57
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.56	5.55	-2.99
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.93	-0.48
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.98	4.86	-2.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.82	22.46	-12.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZHSX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZHSX на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZHSX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MZHSX	PRCPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.92	3.49	-1.57
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	1.24	-0.56
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	1.27	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.86	0.88	-0.02

Корреляция

Корреляция между MZHSX и PRCPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZHSX и PRCPX

Дивидендная доходность MZHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MZHSX Muzinich U.S. High Yield Credit Fund	5.89%	6.53%	7.00%	6.45%	5.77%	13.18%	5.03%	5.16%	5.45%	12.68%	0.00%	0.00%
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund	12.83%	12.19%	7.03%	7.88%	4.89%	5.11%	5.36%	5.18%	5.72%	4.95%	5.88%	7.58%

Просадки

Сравнение просадок MZHSX и PRCPX

Максимальная просадка MZHSX за все время составила -19.40%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZHSX и PRCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MZHSX	PRCPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-19.40%	-23.07%	+3.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.04%	-3.03%	-0.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.10%	-14.34%	-0.76%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-23.07%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.90%	-1.24%	-0.66%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.52%	-3.16%	+0.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.61%	0.66%	-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MZHSX и PRCPX

Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) имеют волатильность 1.22% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MZHSX	PRCPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.22%	1.24%	-0.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.81%	2.48%	-0.67%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.27%	4.12%	-0.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.33%	4.79%	-0.46%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.91%	5.45%	-0.54%

Сравнение MZHSX с PRCPX

Доходность

Сравнение доходности MZHSX и PRCPX

Сравнение доходности по годам MZHSX и PRCPX

Доходность по периодам

MZHSX

PRCPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MZHSX и PRCPX

Доходность на риск

MZHSX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

MZHSX

PRCPX

Сравнение MZHSX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MZHSX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZHSX и PRCPX

Просадки

Сравнение просадок MZHSX и PRCPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MZHSX и PRCPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)