Сравнение MZHSX с FOCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).

MZHSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MZHSX и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MZHSX и FOCIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MZHSX Muzinich U.S. High Yield Credit Fund	-1.16%	8.27%	7.65%	9.99%	-11.62%	4.43%	6.82%	13.71%	-2.58%	6.00%
FOCIX Fairholme Focused Income Fund	6.09%	6.17%	14.67%	12.58%	6.00%	6.73%	0.99%	7.44%	-6.88%	-0.71%

Доходность по периодам

С начала года, MZHSX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.09%.

MZHSX

1 день: -0.13%

1 месяц: -1.62%

С начала года: -1.16%

6 месяцев: 0.55%

1 год: 5.96%

3 года*: 7.16%

5 лет*: 2.97%

10 лет*: —

FOCIX

1 день: -0.78%

1 месяц: -0.78%

С начала года: 6.09%

6 месяцев: 5.89%

1 год: 8.09%

3 года*: 11.48%

5 лет*: 9.76%

10 лет*: 8.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Muzinich U.S. High Yield Credit Fund

Название символа

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с MZHSX:

MZHSX с MZCSX MZHSX с MZLSX MZHSX с CCLFX MZHSX с PIAMX MZHSX с FHYSX MZHSX с RSIIX MZHSX с CPMPX

Часто сравнивают с FOCIX:

FOCIX с FMSDX FOCIX с BAICX FOCIX с FQIFX FOCIX с VOO FOCIX с FFRHX FOCIX с SPY FOCIX с ARCC

Сравнение комиссий MZHSX и FOCIX

MZHSX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.

FOCIX

Fairholme Focused Income Fund

MZHSX

Muzinich U.S. High Yield Credit Fund

Доходность на риск

MZHSX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MZHSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FOCIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZHSX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MZHSX	FOCIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.92	0.88	+1.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.56	1.25	+1.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.17	+0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.98	1.10	+0.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.82	4.45	+5.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZHSX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZHSX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа FOCIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZHSX и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MZHSX	FOCIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.92	0.88	+1.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	1.01	-0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.89	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.86	0.79	+0.07

Корреляция

Корреляция между MZHSX и FOCIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZHSX и FOCIX

Дивидендная доходность MZHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности FOCIX в 1.24%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MZHSX Muzinich U.S. High Yield Credit Fund	5.89%	6.53%	7.00%	6.45%	5.77%	13.18%	5.03%	5.16%	5.45%	12.68%	0.00%	0.00%
FOCIX Fairholme Focused Income Fund	1.24%	1.31%	2.46%	2.82%	2.24%	1.12%	0.65%	2.75%	4.57%	9.83%	5.16%	5.51%

Просадки

Сравнение просадок MZHSX и FOCIX

Максимальная просадка MZHSX за все время составила -19.40%, примерно равная максимальной просадке FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZHSX и FOCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MZHSX	FOCIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-19.40%	-18.78%	-0.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.04%	-7.32%	+4.28%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.10%	-12.36%	-2.74%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-18.61%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.90%	-1.35%	-0.55%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.52%	-4.81%	+2.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.61%	1.84%	-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MZHSX и FOCIX

Текущая волатильность для Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) составляет 1.22%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что MZHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MZHSX	FOCIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.22%	2.33%	-1.11%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.81%	5.68%	-3.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.27%	9.27%	-6.00%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.33%	9.74%	-5.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.91%	9.18%	-4.27%

Сравнение MZHSX с FOCIX

Доходность

Сравнение доходности MZHSX и FOCIX

Сравнение доходности по годам MZHSX и FOCIX

Доходность по периодам

MZHSX

FOCIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MZHSX и FOCIX

Доходность на риск

MZHSX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

MZHSX

FOCIX

Сравнение MZHSX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MZHSX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZHSX и FOCIX

Просадки

Сравнение просадок MZHSX и FOCIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MZHSX и FOCIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)