PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZCSX с CRMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MZCSX с CRMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX).

MZCSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 2 янв. 2013 г.. CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MZCSX и CRMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MZCSX и CRMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund		-3.07%6.74%4.27%7.48%-8.41%1.11%4.87%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		0.81%4.91%1.22%0.25%4.76%0.61%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, MZCSX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у CRMVX с доходностью 0.81%.

MZCSX

1 день
-1.97%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-2.19%
1 год
1.89%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.16%

CRMVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.50%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich Credit Opportunities Fund

Conquer Risk Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с MZCSX:
MZCSX с QQQMZCSX с MZHSXMZCSX с MZLSXMZCSX с AXSIXMZCSX с BWDTXMZCSX с CBLDXMZCSX с CBRDX
Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTBXCRMVX с CRTOXCRMVX с ANGLXCRMVX с CBLDXCRMVX с CBRDXCRMVX с BWDTXCRMVX с JMSIX

Сравнение комиссий MZCSX и CRMVX

MZCSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CRMVX в 1.62%.

CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund
MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

MZCSX vs. CRMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZCSX
Ранг доходности на риск MZCSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZCSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZCSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZCSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZCSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZCSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZCSX c CRMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZCSXCRMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.59

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.17

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.39

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

7.77

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZCSX vs. CRMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZCSX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа CRMVX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZCSX и CRMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZCSXCRMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.59

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.00

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.00

+1.02

Корреляция

Корреляция между MZCSX и CRMVX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZCSX и CRMVX

Дивидендная доходность MZCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности CRMVX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund		4.37%5.96%5.19%4.10%1.35%8.02%2.41%6.52%2.11%2.80%3.99%2.56%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		5.71%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MZCSX и CRMVX

Максимальная просадка MZCSX за все время составила -12.56%, что меньше максимальной просадки CRMVX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZCSX и CRMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MZCSXCRMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.56%

-97.39%

+84.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-2.81%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.05%

-97.39%

+85.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-97.14%

+93.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-22.05%

+20.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.86%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MZCSX и CRMVX

Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что MZCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MZCSXCRMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

1.80%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.99%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

4.17%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.48%

1,708.90%

-1,705.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

1,593.93%

-1,590.54%