PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZCSX с CBRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MZCSX с CBRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX).

MZCSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 2 янв. 2013 г.. CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MZCSX и CBRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MZCSX и CBRDX

2026 (YTD)20252024202320222021
MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund		-3.07%6.74%4.27%7.48%-8.41%0.24%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, MZCSX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у CBRDX с доходностью 0.33%.

MZCSX

1 день
-1.97%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-2.19%
1 год
1.89%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.16%

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich Credit Opportunities Fund

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Часто сравнивают с MZCSX:
MZCSX с QQQMZCSX с MZHSXMZCSX с MZLSXMZCSX с AXSIXMZCSX с BWDTXMZCSX с CBLDXMZCSX с ANGLX
Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с KIOCBRDX с NAMFXCBRDX с WSINXCBRDX с ICMUX

Сравнение комиссий MZCSX и CBRDX

MZCSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CBRDX в 0.89%.

CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund
MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

MZCSX vs. CBRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZCSX
Ранг доходности на риск MZCSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZCSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZCSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZCSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZCSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZCSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZCSX c CBRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZCSXCBRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.11

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.84

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.51

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.05

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

9.20

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZCSX vs. CBRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZCSX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа CBRDX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZCSX и CBRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZCSXCBRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.11

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

2.35

-1.33

Корреляция

Корреляция между MZCSX и CBRDX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZCSX и CBRDX

Дивидендная доходность MZCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности CBRDX в 6.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund		4.37%5.96%5.19%4.10%1.35%8.02%2.41%6.52%2.11%2.80%3.99%2.56%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MZCSX и CBRDX

Максимальная просадка MZCSX за все время составила -12.56%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZCSX и CBRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MZCSXCBRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.56%

-2.46%

-10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-1.74%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-0.88%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-0.33%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.39%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MZCSX и CBRDX

Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что MZCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MZCSXCBRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

0.77%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

1.22%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

2.13%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.48%

2.07%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

2.07%

+1.32%