Сравнение MYY с ORCS
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. MYY is passively managed, while ORCS is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. MYY charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности MYY и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
MYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -6.31%
- С начала года
- -11.79%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -8.11%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- -10.86%
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.79% | -4.28% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between MYY and ORCS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. ORCS — Ранг доходности на риск
MYY
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MYY c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и ORCS
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -50.25% | -44.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -5.29% | -89.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.27% | -16.25% | -56.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 59.95% | -44.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 59.95% | -40.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 59.95% | -38.75% |
Сравнение комиссий MYY и ORCS
MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и ORCS
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности ORCS в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.32% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and ORCS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
MYY has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 1.08% for ORCS.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для MYY и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор