Сравнение MYY с NFXS
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. MYY is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, MYY returned -16.67% vs 43.26% for NFXS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MYY charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности MYY и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 11.23%.
MYY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- -9.90%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- -11.12%
NFXS
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 11.52%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.13% | -4.05% | -0.22% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 11.23% | -8.56% | -21.19% |
Correlation
The correlation between MYY and NFXS is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.15 |
The correlation between MYY and NFXS shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. NFXS — Ранг доходности на риск
MYY
NFXS
Сравнение MYY c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYY | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.39 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 3.81 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYY | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 1.31 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.36 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MYY и NFXS
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.08%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.08% | -50.37% | -44.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.58% | -31.31% | +13.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.07% | -21.98% | -73.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.15% | -32.39% | -39.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 11.39% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и NFXS
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.41%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 7.23% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 26.37% | -14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 33.13% | -17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 34.68% | -15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 34.68% | -13.43% |
Сравнение комиссий MYY и NFXS
MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и NFXS
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности NFXS в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.45% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.81% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and NFXS have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (7.23%) compared to MYY (4.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.08% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 43.26% vs -16.67% for MYY. On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 43.26% return vs -16.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
MYY has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 2.81% for NFXS.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор