Сравнение MYY с NFXS
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. MYY is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, MYY returned -17.05% vs 69.91% for NFXS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MYY charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности MYY и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 26.00%.
MYY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- -17.05%
- 3 года*
- -10.37%
- 5 лет*
- -6.20%
- 10 лет*
- -11.50%
NFXS
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 23.02%
- С начала года
- 26.00%
- 6 месяцев
- 25.81%
- 1 год
- 69.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -12.66% | -4.05% | 0.13% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 26.00% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between MYY and NFXS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.14 |
The correlation between MYY and NFXS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. NFXS — Ранг доходности на риск
MYY
NFXS
Сравнение MYY c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.39 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.24 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 6.13 | -7.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и NFXS
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -50.37% | -44.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.77% | -31.31% | +13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.16% | -11.63% | -83.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.20% | -31.89% | -40.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 11.44% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и NFXS
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.59%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 7.76% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 26.25% | -14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 33.78% | -17.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 34.63% | -14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 34.63% | -13.39% |
Сравнение комиссий MYY и NFXS
MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и NFXS
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности NFXS в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 3.41% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.81% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and NFXS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (7.76%) compared to MYY (4.59%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.16% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 69.91% vs -17.05% for MYY. On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 69.91% return vs -17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
MYY has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 2.81% for NFXS.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор