PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MYY с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYY с NFXS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. MYY is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, MYY returned -14.85% vs 59.82% for NFXS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. MYY charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности MYY и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.

MYY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
-6.31%
С начала года
-11.79%
1 год
-14.85%
3 года*
-8.11%
5 лет*
-6.74%
10 лет*
-10.86%

NFXS

1 день
-1.05%
1 месяц
5.14%
6 месяцев
13.54%
С начала года
21.17%
1 год
59.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYY и NFXS

2026 (YTD)20252024
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		-11.79%-4.05%0.13%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		21.17%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between MYY and NFXS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.12

The correlation between MYY and NFXS shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P Mid Cap400

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с MYY:
MYY с MDYGMYY с CARDMYY с FLYDMYY с DOGMYY с EFZMYY с SPYMYY с BNP.PA
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с BRKDNFXS с SMSTNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

MYY vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYY
Ранг доходности на риск MYY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 11
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MYYNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.75

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
2.34

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.34

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.92

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

5.22

-6.73

MYY vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYY и NFXS

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYYNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.20%

-50.37%

-44.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.25%

-31.31%

+13.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.11%

-15.01%

-80.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.27%

-31.31%

-40.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.82%

11.50%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и NFXS

Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 3.41%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYYNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

11.88%

-8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

27.57%

-15.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

34.44%

-18.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

34.72%

-15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

34.72%

-13.52%

Сравнение комиссий MYY и NFXS

MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и NFXS

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности NFXS в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		4.32%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		2.92%3.53%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MYY and NFXS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXS has higher volatility (11.88%) compared to MYY (3.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -14.85% for MYY. On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -14.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

MYY has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 2.92% for NFXS.

They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор