PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYSZ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MYSZ с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о My Size, Inc. (MYSZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MYSZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в My Size, Inc. (MYSZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYSZ и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYSZ
My Size, Inc.		-13.07%-82.25%-20.92%-75.19%-78.46%-64.18%-57.48%-71.30%18.89%-88.11%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, MYSZ показывает доходность -13.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

MYSZ

1 день
14.11%
1 месяц
22.01%
С начала года
-13.07%
6 месяцев
-45.54%
1 год
-53.92%
3 года*
-64.03%
5 лет*
-69.00%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

My Size, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MYSZ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYSZ
Ранг доходности на риск MYSZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYSZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYSZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYSZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYSZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYSZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYSZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для My Size, Inc. (MYSZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYSZSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

0.96

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.92

1.49

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.53

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.52

7.27

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYSZ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYSZ на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYSZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYSZSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.96

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.70

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.56

-1.02

Корреляция

Корреляция между MYSZ и SPY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYSZ и SPY

MYSZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYSZ
My Size, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MYSZ и SPY

Максимальная просадка MYSZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYSZ и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MYSZSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.19%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.80%

-12.05%

-54.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.84%

-24.50%

-75.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.53%

-94.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.96%

-9.09%

-82.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.44%

2.54%

+32.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MYSZ и SPY

My Size, Inc. (MYSZ) имеет более высокую волатильность в 24.49% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MYSZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYSZSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.49%

5.35%

+19.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.68%

9.50%

+47.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.68%

19.06%

+56.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.02%

17.06%

+120.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.06%

17.92%

+124.14%