Сравнение MYMK с GLD
MYMK (SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - MYMK is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. MYMK is actively managed, while GLD is passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. MYMK charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности MYMK и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYMK показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 3.77%.
MYMK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 31.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам MYMK и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYMK SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF | 0.84% | 0.77% |
GLD SPDR Gold Shares | 3.77% | 17.61% |
Correlation
The correlation between MYMK and GLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMK vs. GLD — Ранг доходности на риск
MYMK
GLD
Сравнение MYMK c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF (MYMK) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYMK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.60 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок MYMK и GLD
Максимальная просадка MYMK за все время составила -2.22%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMK и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.22% | -45.56% | +43.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -17.07% | +16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -16.16% | +15.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMK и GLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 26.60% | -24.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 18.00% | -16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 15.95% | -13.99% |
Сравнение комиссий MYMK и GLD
MYMK берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMK и GLD
Дивидендная доходность MYMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% |
MYMK SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF | 1.83% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
MYMK and GLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYMK is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYMK is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
MYMK has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for GLD.
MYMK is categorized as Municipal Bonds, while GLD is Gold. Their fees differ too: 0.20% for MYMK and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для MYMK и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор