PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MYMI с IVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MYMI и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2029 Municipal Bond ETF (MYMI) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYMI показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 20.31%.


MYMI

1 день
-0.08%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.44%
1 год
4.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVES

1 день
1.77%
1 месяц
6.35%
С начала года
20.31%
6 месяцев
22.39%
1 год
46.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYMI и IVES


Correlation

The correlation between MYMI and IVES is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street My2029 Municipal Bond ETF

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Доходность на риск

MYMI vs. IVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MYMI
Ранг доходности на риск MYMI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMI: 6262
Ранг коэф-та Мартина

IVES
Ранг доходности на риск IVES: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYMI c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2029 Municipal Bond ETF (MYMI) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MYMIIVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.29

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.06

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

5.66

+4.85

MYMI vs. IVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYMI на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа IVES равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMI и IVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYMI и IVES

Максимальная просадка MYMI за все время составила -3.11%, что меньше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMI и IVES.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MYMIIVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.11%

-22.64%

+19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-22.64%

+21.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-8.87%

+8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-5.79%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

8.22%

-7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MYMI и IVES

Текущая волатильность для State Street My2029 Municipal Bond ETF (MYMI) составляет 0.35%, в то время как у Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что MYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MYMIIVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

11.65%

-11.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

21.52%

-20.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

26.96%

-25.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

26.61%

-23.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.88%

26.61%

-23.73%

Сравнение комиссий MYMI и IVES

MYMI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MYMI и IVES

Дивидендная доходность MYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности IVES в 0.34%


ПозицияTTM20252024
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
0.34%0.41%0.00%
MYMI
State Street My2029 Municipal Bond ETF
2.87%3.00%0.93%

Часто задаваемые вопросы


MYMI and IVES have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVES has higher volatility (11.65%) compared to MYMI (0.35%). In terms of maximum drawdown, MYMI dropped -3.11% vs IVES's -22.64%.

On 1-year performance, IVES leads with 46.42% vs 4.33% for MYMI. On fees, MYMI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MYMI has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 46.42% return vs 4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYMI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

MYMI has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.34% for IVES.

MYMI is categorized as Municipal Bonds, while IVES is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and Wedbush. Their fees differ too: 0.20% for MYMI and 0.75% for IVES.

MYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYMI и IVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор