PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYMI с MYMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYMI с MYMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MYMI (State Street My2029 Municipal Bond ETF) and MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from State Street. Both are actively managed. Over the past year, MYMI returned 4.85% vs 2.95% for MYMF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MYMI и MYMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2029 Municipal Bond ETF (MYMI) и State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYMI показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у MYMF с доходностью 0.58%.

MYMI

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MYMF

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.81%
1 год
2.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYMI и MYMF

2026 (YTD)20252024
MYMI
State Street My2029 Municipal Bond ETF		1.31%3.12%-0.87%
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		0.58%3.01%0.19%

Correlation

The correlation between MYMI and MYMF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.62

Over the past year, the correlation between MYMI and MYMF has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2029 Municipal Bond ETF

State Street My2026 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с MYMI:
MYMI с AUSMMYMI с FBDCMYMI с IVEPMYMI с BILMYMI с CAMYMI с MLNMYMI с GLDM
Часто сравнивают с MYMF:
MYMF с MUNYMYMF с RMCAMYMF с MYMGMYMF с MUNIMYMF с RMNYMYMF с VTECMYMF с SMMU

Доходность на риск

MYMI vs. MYMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYMI
Ранг доходности на риск MYMI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MYMF
Ранг доходности на риск MYMF: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMF: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMF: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYMI c MYMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2029 Municipal Bond ETF (MYMI) и State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYMIMYMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
3.98

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
6.98

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

2.21

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

7.79

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

28.74

-16.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYMI vs. MYMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYMI на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MYMF равному 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMI и MYMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYMIMYMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

3.98

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.36

-0.64

Просадки

Сравнение просадок MYMI и MYMF

Максимальная просадка MYMI за все время составила -3.11%, что больше максимальной просадки MYMF в -2.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMI и MYMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYMIMYMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.11%

-2.02%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-0.38%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.05%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-0.18%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.10%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MYMI и MYMF

State Street My2029 Municipal Bond ETF (MYMI) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что MYMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYMIMYMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.21%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

0.52%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

0.75%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

1.65%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.91%

1.65%

+1.26%

Сравнение комиссий MYMI и MYMF

И MYMI, и MYMF имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYMI и MYMF

Дивидендная доходность MYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности MYMF в 2.47%

ПозицияTTM20252024
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		2.47%2.80%0.83%
MYMI
State Street My2029 Municipal Bond ETF		2.87%3.00%0.93%

Часто задаваемые вопросы

MYMI and MYMF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYMI has higher volatility (0.42%) compared to MYMF (0.21%). In terms of maximum drawdown, MYMI dropped -3.11% vs MYMF's -2.02%.

On 1-year performance, MYMI leads with 4.85% vs 2.95% for MYMF. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, MYMF has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MYMI has performed better with a 4.85% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYMI and MYMF have the same expense ratio: 0.20% per year.

MYMI has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.47% for MYMF.

MYMF currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYMI и MYMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор