PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYMH с SUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYMH с SUB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MYMH (State Street My2028 Municipal Bond ETF) and SUB (iShares Short-Term National Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MYMH is actively managed, while SUB is passively managed. Over the past year, MYMH returned 4.05% vs 3.18% for SUB. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYMH charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for SUB.

Доходность

Сравнение доходности MYMH и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2028 Municipal Bond ETF (MYMH) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYMH показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у SUB с доходностью 0.79%.

MYMH

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUB

1 день
0.01%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.18%
3 года*
3.19%
5 лет*
1.46%
10 лет*
1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYMH и SUB

2026 (YTD)20252024
MYMH
State Street My2028 Municipal Bond ETF		0.75%3.21%-0.96%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.79%3.64%0.06%

Correlation

The correlation between MYMH and SUB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.62

The correlation between MYMH and SUB has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2028 Municipal Bond ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с MYMH:
MYMH с VTESMYMH с IBMMMYMH с IBMNMYMH с SPYMYMH с CALIMYMH с HYMBMYMH с FUMB
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Доходность на риск

MYMH vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYMH
Ранг доходности на риск MYMH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMH: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMH: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYMH c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2028 Municipal Bond ETF (MYMH) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYMHSUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
3.20

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.96
4.64

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.72

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

3.97

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

11.24

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYMH vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYMH на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUB равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMH и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYMHSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

3.20

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.42

+0.25

Просадки

Сравнение просадок MYMH и SUB

Максимальная просадка MYMH за все время составила -2.67%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMH и SUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYMHSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.67%

-9.46%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-0.81%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.11%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-0.92%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.28%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MYMH и SUB

Текущая волатильность для State Street My2028 Municipal Bond ETF (MYMH) составляет 0.26%, в то время как у iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) волатильность равна 0.28%. Это указывает на то, что MYMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYMHSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

0.28%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

0.79%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

1.00%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.62%

1.64%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

2.60%

+0.02%

Сравнение комиссий MYMH и SUB

MYMH берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYMH и SUB

Дивидендная доходность MYMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности SUB в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYMH
State Street My2028 Municipal Bond ETF		2.91%3.01%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.53%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Часто задаваемые вопросы

MYMH and SUB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUB has higher volatility (0.28%) compared to MYMH (0.26%). In terms of maximum drawdown, MYMH dropped -2.67% vs SUB's -9.46%.

On 1-year performance, MYMH leads with 4.05% vs 3.18% for SUB. On fees, SUB is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MYMH has performed better with a 4.05% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for MYMH.

MYMH has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.53% for SUB.

They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for MYMH and 0.07% for SUB.

SUB currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYMH и SUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор