PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYMG с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYMG с XLU

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) и XLU (Utilities Select Sector SPDR Fund) — оба биржевые фонды: MYMG — это Municipal Bonds, активно управляемый State Street, а XLU — Utilities Equities, отслеживающий Utilities Select Sector Index. MYMG управляется активно, а XLU пассивно. За последний год MYMG показал 4.23% против 21.86% у XLU. При корреляции 0.18 их движения в цене в значительной степени независимы. MYMG взимает 0.20% в год против 0.13% у XLU.

Доходность

Сравнение доходности MYMG и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MYMG показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.55%.

MYMG

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLU

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.94%
С начала года
8.55%
6 месяцев
0.51%
1 год
21.86%
3 года*
13.56%
5 лет*
9.77%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYMG и XLU

2026 (YTD)20252024
MYMG
State Street My2027 Municipal Bond ETF		0.62%2.64%-0.18%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.55%16.03%-4.32%

Корреляция

Корреляция между MYMG и XLU составляет 0.16 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2027 Municipal Bond ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с MYMG:
MYMG с RMNYMYMG с MMCAMYMG с MUNIMYMG с MUNYMYMG с MYMFMYMG с RMCAMYMG с BSSX
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

MYMG vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYMG
Ранг доходности на риск MYMG: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMG: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYMG c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYMGXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.23

1.56

+2.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.82

2.13

+4.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.18

1.27

+0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.41

2.62

+8.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.06

6.49

+33.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYMG vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYMG на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMG и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYMGXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

1.56

+2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.41

+0.54

Просадки

Сравнение просадок MYMG и XLU

Максимальная просадка MYMG за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMG и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

MYMGXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-51.98%

+49.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-9.18%

+8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-2.91%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-10.25%

+9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

3.70%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MYMG и XLU

Текущая волатильность для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) составляет 0.36%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что MYMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYMGXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

5.18%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

10.39%

-9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

14.13%

-13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

17.19%

-15.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

19.21%

-17.10%

Сравнение комиссий MYMG и XLU

MYMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYMG и XLU

Дивидендная доходность MYMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности XLU в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYMG
State Street My2027 Municipal Bond ETF		2.94%3.03%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.59%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%