PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYMG с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYMG с XLE

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) и XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) — оба биржевые фонды: MYMG — это Municipal Bonds, активно управляемый State Street, а XLE — Energy Equities, отслеживающий Energy Select Sector Index. MYMG управляется активно, а XLE пассивно. За последний год MYMG показал 4.23% против 45.60% у XLE. При корреляции -0.01 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. MYMG взимает 0.20% в год против 0.08% у XLE.

Доходность

Сравнение доходности MYMG и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MYMG показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 25.53%.

MYMG

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.07%
С начала года
25.53%
6 месяцев
31.15%
1 год
45.60%
3 года*
12.13%
5 лет*
22.62%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYMG и XLE

2026 (YTD)20252024
MYMG
State Street My2027 Municipal Bond ETF		0.62%2.64%-0.18%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		25.53%7.88%-2.84%

Корреляция

Корреляция между MYMG и XLE составляет -0.01 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2027 Municipal Bond ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MYMG:
MYMG с RMNYMYMG с MMCAMYMG с MUNIMYMG с MUNYMYMG с RMCAMYMG с BSSXMYMG с HYMB
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

MYMG vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYMG
Ранг доходности на риск MYMG: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMG: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYMG c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYMGXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.23

2.33

+1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.82

3.04

+3.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.18

1.37

+0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.41

4.22

+7.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.06

14.91

+25.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYMG vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYMG на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMG и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYMGXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

2.33

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.30

+0.65

Просадки

Сравнение просадок MYMG и XLE

Максимальная просадка MYMG за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMG и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

MYMGXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-71.26%

+68.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-10.87%

+10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-10.87%

+10.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-18.03%

+17.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

3.08%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MYMG и XLE

Текущая волатильность для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) составляет 0.36%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что MYMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYMGXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

7.34%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

14.72%

-14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

19.80%

-18.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

26.10%

-23.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

29.51%

-27.40%

Сравнение комиссий MYMG и XLE

MYMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYMG и XLE

Дивидендная доходность MYMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности XLE в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYMG
State Street My2027 Municipal Bond ETF		2.94%3.03%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.68%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%