Сравнение MYMG с VSDM
MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) and VSDM (Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, MYMG returned 3.89% vs 4.92% for VSDM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYMG charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for VSDM.
Доходность
Сравнение доходности MYMG и VSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MYMG показывает доходность 1.24%, а VSDM немного выше – 1.29%.
MYMG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSDM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYMG и VSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 1.24% | 2.64% | 0.05% |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 1.29% | 5.39% | -0.15% |
Correlation
The correlation between MYMG and VSDM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between MYMG and VSDM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMG vs. VSDM — Ранг доходности на риск
MYMG
VSDM
Сравнение MYMG c VSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYMG | VSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.38 | 1.91 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.94 | 3.38 | +7.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.02 | 11.92 | +24.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYMG | VSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.80 | 3.64 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 2.21 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок MYMG и VSDM
Максимальная просадка MYMG за все время составила -2.31%, что больше максимальной просадки VSDM в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMG и VSDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMG | VSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | -1.81% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -1.46% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.27% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.32% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.41% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMG и VSDM
Текущая волатильность для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) составляет 0.17%, в то время как у Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) волатильность равна 0.44%. Это указывает на то, что MYMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMG | VSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 0.44% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | 1.07% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 1.36% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.03% | 1.95% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.03% | 1.95% | +0.08% |
Сравнение комиссий MYMG и VSDM
MYMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VSDM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMG и VSDM
Дивидендная доходность MYMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности VSDM в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 2.88% | 3.03% | 0.89% |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 3.10% | 3.06% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
MYMG and VSDM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSDM has higher volatility (0.44%) compared to MYMG (0.17%). In terms of maximum drawdown, MYMG dropped -2.31% vs VSDM's -1.81%.
On 1-year performance, VSDM leads with 4.92% vs 3.89% for MYMG. On fees, VSDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, MYMG has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VSDM has performed better with a 4.92% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VSDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for MYMG.
VSDM has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.88% for MYMG.
They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for MYMG and 0.12% for VSDM.
MYMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.80 vs 3.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYMG и VSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор