PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYMG с PZT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYMG с PZT

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) и PZT (Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds. MYMG управляется активно, а PZT пассивно. За последний год MYMG показал 4.23% против 7.10% у PZT. Корреляция 0.52 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. MYMG взимает 0.20% в год против 0.28% у PZT.

Доходность

Сравнение доходности MYMG и PZT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MYMG показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у PZT с доходностью 1.13%.

MYMG

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PZT

1 день
-0.62%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
7.10%
3 года*
2.32%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYMG и PZT

2026 (YTD)20252024
MYMG
State Street My2027 Municipal Bond ETF		0.62%2.64%-0.18%
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF		1.13%1.76%-1.93%

Корреляция

Корреляция между MYMG и PZT составляет 0.48 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.52

Корреляция между MYMG и PZT остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.48 до 0.52 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2027 Municipal Bond ETF

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с MYMG:
MYMG с RMNYMYMG с MMCAMYMG с MUNIMYMG с MUNYMYMG с RMCAMYMG с BSSXMYMG с HYMB
Часто сравнивают с PZT:
PZT с NYFPZT с MINOPZT с FMNYPZT с FLIAPZT с VNYUXPZT с FTABXPZT с DGRO

Доходность на риск

MYMG vs. PZT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYMG
Ранг доходности на риск MYMG: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMG: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PZT
Ранг доходности на риск PZT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYMG c PZT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYMGPZTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.23

1.49

+2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.82

2.16

+4.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.18

1.28

+0.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.41

2.99

+8.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.06

7.91

+32.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYMG vs. PZT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYMG на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа PZT равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMG и PZT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYMGPZTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

1.49

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.36

+0.59

Просадки

Сравнение просадок MYMG и PZT

Максимальная просадка MYMG за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки PZT в -22.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMG и PZT.

Загрузка...

Показатели просадок

MYMGPZTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-22.73%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-3.17%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-3.09%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-3.92%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

1.20%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MYMG и PZT

Текущая волатильность для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) составляет 0.36%, в то время как у Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что MYMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYMGPZTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

1.91%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

2.92%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

4.81%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

6.57%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

6.94%

-4.83%

Сравнение комиссий MYMG и PZT

MYMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PZT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYMG и PZT

Дивидендная доходность MYMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности PZT в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYMG
State Street My2027 Municipal Bond ETF		2.94%3.03%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF		3.53%3.43%3.04%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.36%3.40%