PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYMG с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYMG с BIL

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) и BIL (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) — оба биржевые фонды: MYMG — это Municipal Bonds, активно управляемый State Street, а BIL — Government Bonds, отслеживающий Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. MYMG управляется активно, а BIL пассивно. За последний год MYMG показал 4.23% против 3.95% у BIL. При корреляции 0.08 их движения в цене в значительной степени независимы. MYMG взимает 0.20% в год против 0.14% у BIL.

Доходность

Сравнение доходности MYMG и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MYMG показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.00%.

MYMG

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.95%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.31%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYMG и BIL

2026 (YTD)20252024
MYMG
State Street My2027 Municipal Bond ETF		0.62%2.64%-0.18%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		1.00%4.15%1.24%

Корреляция

Корреляция между MYMG и BIL составляет 0.06 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2027 Municipal Bond ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с MYMG:
MYMG с RMNYMYMG с MMCAMYMG с MUNIMYMG с MUNYMYMG с RMCAMYMG с BSSXMYMG с HYMB
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с VBILBIL с SHYBIL с TBIL

Доходность на риск

MYMG vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYMG
Ранг доходности на риск MYMG: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMG: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYMG c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYMGBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.23

19.52

-15.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.82

251.87

-245.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.18

178.39

-176.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.41

363.70

-352.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.06

4,083.41

-4,043.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYMG vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYMG на текущий момент составляет 4.23, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMG и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYMGBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

19.52

-15.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

12.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

8.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

2.74

-1.79

Просадки

Сравнение просадок MYMG и BIL

Максимальная просадка MYMG за все время составила -2.31%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMG и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

MYMGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-0.78%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-0.01%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-0.26%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.00%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MYMG и BIL

State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MYMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYMGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.06%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

0.14%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

0.20%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

0.26%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

0.26%

+1.85%

Сравнение комиссий MYMG и BIL

MYMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYMG и BIL

Дивидендная доходность MYMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности BIL в 3.95%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MYMG
State Street My2027 Municipal Bond ETF		2.94%3.03%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.95%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%